¿Qué son los fondos cuantitativos?

En la empresa de gestión patrimonial y patrimonial, las inversiones son administradas por administradores de fondos. Cuentan con la ayuda de equipos de analistas de investigación para analizar información diversa y voluminosa. Se siguen estrategias de inversión para seleccionar valores y decidir asignaciones. Aunque estructurado, toda decisión de inversión tiene juicios humanos.

Un fondo cuantitativo en la otra mano, tendría algoritmos en su núcleo que impulsan la estrategia de inversión. Se crea un marco específico que incluye motores de reglas y modelos predictivos para impulsar un proceso de decisión objetivo y sistemático. El desarrollo de sistemas cuantitativos requiere el empleo de técnicas estadísticas avanzadas y tecnologías habilitadoras. El sistema resultante analiza correlaciones complejas, identifica patrones ocultos y formula modelos predictivos.

Un motor cuantitativo para la inversión minimiza el juicio humano y, por lo tanto, gestiona carteras libres de emociones y prejuicios humanos. Estas estrategias se benefician de la disciplina, investigado académicamente, sistemas objetivos de toma de decisiones.

¿Cómo funciona un fondo cuantitativo y cuáles son sus ventajas?

Los fondos cuantitativos se pueden estructurar de múltiples formas posibles para generar retornos.

• Las operaciones de mercado generan grandes volúmenes de datos a muy alta velocidad. Se puede desarrollar un sistema para escanear esos datos, analizar patrones, identificar los arbitrajes disponibles y generar retornos a partir de ellos. Esto podría implicar operaciones de muy corta duración.

• Por otro lado, Se pueden implementar modelos predictivos y creación de carteras basadas en reglas destinadas a generar retornos a mediano y largo plazo.

• También se pueden construir motores predictivos que modelen los movimientos de diferentes ETF en todos los sectores, Talla, geografía, etc. Basándose en las indicaciones de las llamadas para estos activos, un marco puede usar posiciones derivadas para generar retornos

Esencialmente, Los fondos cuantitativos aprovechan las siguientes capacidades clave de las máquinas para impulsar estrategias de inversión sistemáticas para generar alfa consistente

• Capacidad para manejar una intensidad computacional masiva para la selección y asignación de activos
• Mejore el poder predictivo mediante la implementación de IA y ML para aprender sobre correlaciones históricas y patrones ocultos
• Toma de decisiones objetiva, libre de emociones y prejuicios humanos
• Mejor gestión de riesgos al reducir los errores y centrarse en la fuente real de rendimiento en lugar de en las clases de activos favorecidas.

¿Cómo están impulsando las tecnologías de aprendizaje automático la ciencia de las decisiones?

Las tecnologías de inteligencia artificial y aprendizaje automático son disruptores poderosos en las empresas de hoy.

Muchas organizaciones emplean algoritmos complejos y modelos predictivos para procesar y analizar continuamente múltiples flujos de información para impulsar sus servicios y procesos comerciales. Las aplicaciones de mapas que recomiendan posibles rutas entre dos ubicaciones y estiman el tiempo de viaje es un ejemplo.

Las inversiones también requieren predicciones que se basan en datos o información grandes y diversos e implican un procesamiento bastante complejo. Las reglas y los marcos básicos para una gestión patrimonial exitosa que identifican los activos que generan posibles rendimientos futuros han ido evolucionando con el tiempo. Si bien los fondos administrados activamente se benefician de la inteligencia y el juicio humanos, los fondos administrados pasivamente se basan en reglas. Estos estilos tienen pros y contras contrastantes. La inteligencia artificial puede agregar una tercera dimensión a estos estilos contrastantes. Puede imitar el juicio humano en buena medida al tiempo que conserva los beneficios de la inversión pasiva disciplinada.

Por imitar el juicio humano, un sistema de IA debe procesar grandes conjuntos de datos, construya modelos predictivos y luego elija la mejor opción disponible para generar retornos futuros. Un fondo o esquema construido en estas líneas puede denominarse en términos generales un fondo cuantitativo. Estas estrategias se benefician de la disciplina, investigado académicamente, sistemas objetivos de toma de decisiones.

Cuando se trata de fondos cuantitativos en India, recientemente, Tata Asset Management Company lanzó el TATA Quant Fund, que es un esquema de fondos mutuos sistemático de múltiples factores con módulos de inteligencia artificial integrados que eligen estrategias dinámicamente en función de las condiciones prevalecientes. Para la creación de la cartera, el fondo seleccionará de un universo fijo de acciones que comprenden BSE 200 y las de la lista de derivados.

Leer más:Revisión de NFO para Tata Quant Fund

Conclusión

Los fondos cuantitativos logran eliminar el sesgo que a menudo acompaña a la gestión activa de fondos, creando así un cierto grado de riesgo para los inversores, qué modelos cuantitativos pueden mitigar. Si le interesa el concepto de fondos cuantitativos, asegúrese de investigar en detalle estos fondos y tome las decisiones de inversión en consecuencia.

¡Feliz inversión!

Descargo de responsabilidad : Este blog ha sido escrito por la Mesa de contenido de Tata Mutual Fund. Las opiniones expresadas en esta publicación son las del autor y no las de Groww