Índice de adecuación de capital (CAR):definición e importancia en la banca

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Ratio de adecuación de capital:significado y su importancia

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Los bancos en el mundo moderno enfrentan un riesgo inherente de insolvencia. Dado que los bancos están tan apalancados, podría haber una corrida bancaria en cualquier momento si el mercado considera que sus reservas son inadecuadas. Por lo tanto, los bancos deben mantener un capital adecuado en sus bóvedas si quieren sobrevivir. Sin embargo, lo que constituye “adecuado” es subjetivo. Esto generalmente se mide en forma de “índice de adecuación de capital” y las instituciones bancarias centrales de todo el mundo prescriben el nivel de capital que debe mantenerse. En este artículo, veremos más de cerca el índice de adecuación de capital y por qué es de suma importancia para las instituciones bancarias.

Garantizar la solvencia de los bancos

El índice de adecuación de capital es importante desde el punto de vista de la solvencia de los bancos y su protección contra acontecimientos adversos que surgen como resultado del riesgo de liquidez, así como del riesgo crediticio al que están expuestos los bancos en el curso normal de sus negocios. La solvencia de los bancos no es un asunto que pueda dejarse solo en manos de la industria bancaria. Esto se debe a que los bancos tienen en sus cuentas los ahorros de toda la economía. Por lo tanto, si el sistema bancario quebrara, toda la economía colapsaría en poco tiempo. Además, si se pierden los ahorros de la gente común, el gobierno tendrá que intervenir y pagar el seguro de depósitos. Por lo tanto, dado que el gobierno tiene un interés directo en la cuestión, los organismos reguladores participan en la creación y aplicación de los coeficientes de capital. Además de eso, los ratios de capital también están influenciados por las instituciones bancarias internacionales.

Limita la cantidad de creación de crédito

En teoría, se supone que los requisitos de reserva limitan la cantidad de dinero que pueden crear las instituciones bancarias. Sin embargo, en algunos países, como el Reino Unido y Canadá, no existe ningún requisito de reserva. Sin embargo, tampoco en este caso los bancos pueden seguir creando dinero ilimitado. Esto se debe a que el índice de adecuación de capital también afecta la cantidad de crédito que pueden crear los bancos. Los índices de adecuación de capital exigen que una cierta cantidad de depósitos se mantenga a un lado cada vez que se otorga un préstamo. Estos depósitos se mantienen aparte como provisiones para cubrir las pérdidas en caso de que el préstamo fracase. Por lo tanto, estas disposiciones limitan la cantidad de depósitos que pueden prestarse y, por tanto, limitan la creación de crédito. Por lo tanto, los cambios en el índice de adecuación de capital pueden tener un impacto significativo en la inflación de la economía.

Exposición crediticia

Los índices de adecuación de capital se establecen en función de la exposición crediticia que tiene un banco en particular. La exposición crediticia es diferente de la cantidad prestada. Esto se debe a que los bancos pueden tener exposición crediticia si mantienen productos derivados, aunque en realidad no hayan prestado dinero a nadie. Por lo tanto, el concepto de exposición crediticia y cómo medirla de manera estandarizada en varios bancos en diferentes regiones del mundo es una cuestión importante a la hora de formular índices de adecuación de capital. Hay dos tipos principales de exposiciones crediticias con las que los bancos tienen que lidiar.

• Exposición del balance:La exposición del balance es la cantidad de riesgo al que está expuesto un banco debido a las actividades que se enumeran en su balance. Esto incluiría la exposición crediticia que resulta de los préstamos que han sido sancionados. También resultaría de la exposición crediticia que resulta de los valores que han sido comprados por el banco. Por lo tanto, un analista puede simplemente mirar el balance y llegar a una estimación exacta de la exposición crediticia de cualquier banco.
• Exposición fuera del balance:por otro lado, hay algunas actividades riesgosas que realiza un banco que no figuran en el balance. Por ejemplo, el banco puede emitir garantías a algunas partes en nombre de otras partes. Estas garantías no son transacciones financieras que puedan incluirse en el balance. Sin embargo, crean riesgo crediticio en el proceso. Del mismo modo, el banco puede adquirir productos derivados que hoy no tienen ningún efecto en el balance. Sin embargo, pueden exponer al banco a cantidades significativas de riesgos. Los bancos han sido testigos de los riesgos catastróficos que pueden causar los derivados durante la crisis de las hipotecas de alto riesgo.

Por lo tanto, un analista necesita medir el riesgo crediticio generado por actividades fuera de balance. Para calcular con precisión la exposición crediticia que surge debido a dichos riesgos, el analista requiere información adicional de los bancos.

Capital de múltiples niveles

A los efectos de calcular el índice de adecuación de capital, no se considera que todo el capital del banco esté en igualdad de condiciones. Se considera que la capital tiene una estructura de varios niveles. Por lo tanto, se considera que una parte del capital corre más riesgo que otras. Estos niveles representan el orden en el que los bancos cancelarían este capital si surgiera la situación.

Ponderación del riesgo

Además, tampoco se consideran en pie de igualdad todas las exposiciones crediticias de los bancos. Algunos de los pasivos del banco, es decir, los pasivos a la vista y los préstamos que han sido financiados por ellos, son mucho más peligrosos que otros pasivos. Por lo tanto, es necesario asignarles ponderaciones de riesgo adecuadas. Utilizando el sistema de riesgos ponderados, los bancos pueden estar más preparados con respecto a la probabilidad de un resultado adverso y para hacer frente a los efectos que tal resultado tendría sobre la rentabilidad y solvencia del banco.

Artículo escrito por

Himanshu Juneja

Himanshu Juneja, fundador de Management Study Guide (MSG), se graduó en comercio por la Universidad de Delhi y tiene un MBA del prestigioso Institute of Management Technology (IMT). Siempre ha sido alguien profundamente arraigado en la excelencia académica e impulsado por un deseo incesante de crear valor. Recientemente, fue honrado con el premio "Más aspirante a emprendedor y coach de gestión de 2025 (Premios Blindwink 2025)", un testimonio de su arduo trabajo, visión y el valor que MSG continúa brindando a la comunidad global.

Artículo escrito por

Himanshu Juneja

Himanshu Juneja, fundador de Management Study Guide (MSG), se graduó en comercio por la Universidad de Delhi y tiene un MBA del prestigioso Institute of Management Technology (IMT). Siempre ha sido alguien profundamente arraigado en la excelencia académica e impulsado por un deseo incesante de crear valor. Recientemente, fue honrado con el premio "Más aspirante a emprendedor y coach de gestión de 2025 (Premios Blindwink 2025)", un testimonio de su arduo trabajo, visión y el valor que MSG continúa brindando a la comunidad global.

Artículo escrito por

Himanshu Juneja

Himanshu Juneja, fundador de Management Study Guide (MSG), se graduó en comercio por la Universidad de Delhi y tiene un MBA del prestigioso Institute of Management Technology (IMT). Siempre ha sido alguien profundamente arraigado en la excelencia académica e impulsado por un deseo incesante de crear valor. Recientemente, fue honrado con el premio "Más aspirante a emprendedor y coach de gestión de 2025 (Premios Blindwink 2025)", un testimonio de su arduo trabajo, visión y el valor que MSG continúa brindando a la comunidad global.

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