Técnicas efectivas de gestión de riesgos en el comercio.

Los traders pasan gran parte de su tiempo mirando gráficos y analizando, utilizando análisis técnico o fundamental, O una combinación de ambos. Si bien estas son cosas muy buenas en las que dedicar tiempo, no todos los traders se toman el tiempo para concentrarse en gestión de riesgos, y más específico, tamaño de la posición. - Reza Abbaszadeh

Veo muchos comerciantes o inversores nuevos y antiguos que comercian, solo para que sus cuentas exploten al tomar posiciones aleatorias, sin plan alguno. El tamaño adecuado de la posición es un elemento clave en la gestión de riesgos y puede determinar si vive para operar otro día o no.

Básicamente, el tamaño de su posición es la cantidad de acciones que adquiere en una operación. Puede evitar que arriesgue demasiado en el comercio y haga explotar su cuenta. Sin saber cómo dimensionar correctamente sus posiciones, puede terminar realizando operaciones que sean demasiado grandes para su cuenta. En esos casos, te vuelves muy vulnerable cuando el mercado se mueve incluso unos pocos puntos en tu contra. Gestión de riesgos en la negociación.

El tamaño de su posición, o tamaño comercial, es más importante que su entrada y salida al negociar o invertir. Puedes tener la mejor estrategia del mundo, pero si el tamaño de su operación es demasiado grande o demasiado pequeño, correrá demasiado o muy poco riesgo.

¿Cómo se evita arriesgar demasiado? ¿Cómo sabe la cantidad adecuada para comprar o vender cuando inicia una posición?

Supongamos que tiene $ 10, 000 en su cuenta y hay una acción valorada en $ 100 que le gusta y desea comprar. ¿Compra 100 acciones? 10 acciones, o algun otro numero? Ésta es la pregunta que debe responder:cómo determinar el tamaño de su posición. Si decide gastar todo el saldo de su cuenta y comprar 100 acciones, entonces tendrás un compromiso del 100% con este stock. Y eso no está indicado. También, al tomar una posición que represente una gran parte de su cartera total, también existe el costo de oportunidad involucrado.

Tendría que dejar pasar otras operaciones en las que le hubiera gustado participar. El tamaño de la posición es un tema crítico que un comerciante debe conocer de antemano y no hacerlo sobre la marcha. Es tan importante como elegir las acciones o divisas adecuadas para invertir.

A los comerciantes o inversores más nuevos les gusta calcular cuánto podrían ganar al alza, cuánto dinero podrían ganar potencialmente, y centrarse menos en la cantidad de dinero que potencialmente podrían perder. Hay varios enfoques para el tamaño de la posición, y analizaré algunos de los más populares.

El primero, y la más común:Porcentaje fijo por operación.

El tamaño de la posición puede basarse en el tamaño de una cartera general. Esto significa que un porcentaje de ese capital total estará predeterminado por operación y no se excederá. Eso podría ser el 1% o incluso el 5%. Este porcentaje fijo es una manera fácil de saber cuánto está comprando cuando compra. (Gestión de riesgos en la negociación).

Para usar un ejemplo simple de tamaño de posición de porcentaje fijo, toma de nuevo $ 10, 000 tamaño de cuenta y una acción de $ 100. Si toma una posición simple del 1% según el tamaño de su cuenta, eso se reduce a una sola acción. Puede estar pensando que no está mejor que una persona con una cuenta de $ 100 comprando una acción. La diferencia es que el titular de la cuenta de $ 100 tiene un tamaño de posición del 100% mientras que el de $ 10, 000 cuentahabiente está poniendo en riesgo solo el 1%. (Gestión de riesgos en la negociación).

¿Qué tamaño de posición permite que un operador duerma mejor por la noche? Por supuesto el segundo. El tamaño de la posición ayuda a controlar el riesgo.

Un límite estricto del 1% en cada operación le permite tolerar muchas pérdidas en busca de ganancias. Proteger su capital es su trabajo principal. Su trabajo secundario es dejar espacio en su cartera para encontrar otras oportunidades comerciales. La cantidad de porcentaje fijo es un enfoque fácil para lograr esto. (Gestión de riesgos en la negociación).

El segundo enfoque de gestión de riesgos implica una cantidad fija en dólares por operación.

Este enfoque también utiliza una cantidad fija, pero esta vez es una cantidad fija en dólares por operación en lugar de un porcentaje de la cartera real. Esto implica elegir un número.

Nuevamente usando esos mismos $ 10, 000 cartera como ejemplo, dice que decide que no gastará más de, decir, $ 200 en cualquier operación. Para traders con cuentas pequeñas, este puede ser un enfoque atractivo porque limita la cantidad que puede perder. Sin embargo, también limita las acciones que puede comprar. (Gestión de riesgos en la negociación).

Deberá descartar algunos valores basándose únicamente en su precio. Por supuesto, Este no es necesariamente algo malo.

El tercer enfoque:dimensionamiento de la posición basado en la volatilidad

Un enfoque más complejo, pero que permite una mayor flexibilidad, es el tamaño de la posición en función de la volatilidad del valor que planea comprar. Es más dinámico porque no trata a todas las acciones de la misma manera. Este enfoque le permite profundizar y ejercer un control más preciso sobre su cartera. (Gestión de riesgos en la negociación).

Por ejemplo, Las acciones de crecimiento invariablemente serán más volátiles y esa volatilidad se reflejará en su cartera. Para reducir el riesgo general de su cartera, compraría menos acciones de mayor volatilidad de lo que compraría acciones de menor volatilidad. Puede medir la volatilidad con algo tan simple como una desviación estándar durante un período determinado, decir, 15 o 10 días hábiles. Entonces, dependiendo de la desviación, ajusta el número de acciones que compra cuando inicia una posición.

Esto permite que las acciones de menor volatilidad tengan más peso en su cartera que las de mayor volatilidad. El tamaño de la posición basado en esta ideología reduce la volatilidad general dentro de una cartera. Esta estrategia se utiliza con frecuencia en grandes carteras y la uso personalmente en mi propia cartera. Incluso los comerciantes e inversores a más largo plazo se enfrentan a preguntas sobre el tamaño de las posiciones. (Gestión de riesgos en la negociación).

Para ellos, cuando baja el precio de la seguridad que tienen, representa más valor. Añadiendo a su posición, en este caso, se conoce como promediar hacia abajo. Los traders a largo plazo pueden decidir promediar utilizando enfoques similares de tamaño de posición, arriesgando una cantidad fija en dólares o una cantidad porcentual cuando las acciones cotizan a la baja.

También puede usar la desviación estándar aquí para ayudar a calcular esa cantidad. El promedio hacia abajo debe usarse con precaución porque si su análisis es incorrecto, en algún momento estarás en una posición que ya no vale la pena ocupar. No quiere bajar el promedio a cero comprando todo el camino hacia abajo. Vale la pena mencionar algunos parámetros de riesgo adicionales de sentido común y pueden incorporarse a su plan comercial. (Gestión de riesgos en la negociación).

Por ejemplo, para estar seguro, debe poder aceptar perder en cualquier operación determinada y poder sobrevivir teniendo pérdidas en diez operaciones consecutivas. Y esas diez pérdidas consecutivas no deben exceder una reducción total del 25 por ciento. Esto significa que no se debe poner en riesgo más del dos por ciento de la cartera en ninguna operación en particular. (Gestión de riesgos en la negociación).

Una vez que haya descubierto cuánto se siente cómodo perdiendo, Se debe determinar y colocar en el mercado un nivel de stop loss para cada operación.

Un operador experimentado generalmente sabrá dónde colocar sus órdenes de stop-loss después de haber optimizado su plan comercial. y el análisis de gráficos se realiza a menudo al establecer niveles de stop-loss. (Gestión de riesgos en la negociación).

Deben seguirse dos reglas generales cuando utilice stops para gestionar el riesgo en sus posiciones:

1. Nunca ajuste el stop loss para llegar al tamaño de posición deseado, pero en lugar, ajuste el tamaño de la posición para cumplir con su nivel de riesgo y la colocación de la orden de stop-loss deseada según su análisis.
2. Opere utilizando los mismos parámetros de riesgo en cada operación, independientemente de la distancia del stop loss.

Evite poner más dinero en riesgo para utilizar un stop más amplio, y evite arriesgar menos dinero en una parada más cercana al nivel de negociación. Ajuste su posición para cumplir con sus niveles de riesgo predeterminados. (Gestión de riesgos en la negociación).

Por ahora, Espero que se haya dado cuenta de que el tamaño correcto de la posición es crucial. Siempre debe considerar cuánto compra cuando compra, y también, sé cómo se te ocurrió ese número. Independientemente del tamaño de su cuenta, tómese el tiempo para idear un enfoque coherente que coincida con su estilo comercial y luego cúmplalo. Puedes incorporar flexibilidad. Por ejemplo, si está dispuesto a correr más riesgos con su cartera, puede marcar el porcentaje que utiliza. (Gestión de riesgos en la negociación).

Las técnicas sólidas de gestión de riesgos pueden ayudar a que un comerciante medio mejore, y un buen comerciante se vuelve genial.

Por ejemplo, un comerciante que solo tiene razón la mitad del tiempo, pero sale de las operaciones perdedoras antes de que la pérdida se vuelva significativa y sepa llevar a los ganadores a una ganancia sustancial estaría muy por delante de la mayoría de los demás que operan sin un plan de acción claro en absoluto. Y debe encontrar el saldo adecuado porque si arriesga muy poco y su cuenta no crece, y si arriesga demasiado y su cuenta puede ser destruida en pocas malas operaciones. (Gestión de riesgos en la negociación).

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