¿Qué es el comercio cuantitativo?

El comercio cuantitativo es un tipo de comercio que utiliza análisis cuantitativo Análisis cuantitativo El análisis cuantitativo es el proceso de recopilar y evaluar datos medibles y verificables para comprender el comportamiento y el desempeño de una empresa. y modelos matemáticos para analizar la variación de precio y volumen de valores en bolsa. Los cálculos y modelos matemáticos se utilizan para recopilar y analizar datos con una tasa de rendimiento rápida sobre las oportunidades de inversión.

Los fondos de cobertura emplean el comercio cuantitativo Fondo de cobertura Un fondo de cobertura, un vehículo de inversión alternativo, es una asociación en la que los inversores (inversores acreditados o inversores institucionales) agrupan e instituciones financieras, ya que sus transacciones son importantes y pueden implicar la compra y venta de miles de valores y acciones. Sin embargo, en años recientes, más inversores individuales están recurriendo al comercio cuantitativo. Los inversores que utilizan el comercio cuantitativo utilizan lenguajes de programación para realizar raspado web (recolección) para extraer datos históricos del mercado de valores. Los datos históricos se utilizan como entrada para modelos matemáticos en un proceso llamado prueba beta de modelos cuantitativos.

Un inversor esperará para implementar modelos en el mundo real que se estén sometiendo a pruebas beta y solo implementará el modelo matemático si los resultados de las pruebas beta son positivos. Un ejemplo de la vida real de comercio cuantitativo es cuando un inversor predice que el valor de las acciones de Amazon aumentará en un 95% en lo que va de año. mientras que la acción está en un mínimo histórico.

El inversor deriva la suposición recaudando, revisando, y analizar datos históricos e incorporarlos al modelo matemático. Cada conjunto de datos revela patrones, y el comercio cuantitativo extrae patrones del conjunto de datos. El inversor puede revisar los patrones y compararlos con datos históricos en un proceso llamado backtestingBacktestingBacktesting implica aplicar una estrategia o modelo predictivo a datos históricos para determinar su precisión. Se puede utilizar para probar y comparar la viabilidad.

Resumen

• El comercio cuantitativo es un tipo de comercio que utiliza análisis cuantitativo y modelos matemáticos para analizar el cambio en el precio y el volumen de un valor en el mercado de valores.
• Los inversores que utilizan el comercio cuantitativo utilizan lenguajes de programación para realizar web scraping para extraer datos históricos del mercado de valores. Los datos históricos se utilizan como entrada para modelos matemáticos en un proceso llamado prueba beta de modelos cuantitativos.
• Los dos componentes más importantes del comercio cuantitativo son el precio y el volumen, y las técnicas cuantitativas incluyen el arbitraje estadístico, comercio algorítmico, y comercio de alta frecuencia.

Componentes básicos del comercio cuantitativo

Los dos componentes más importantes del comercio cuantitativo son el precio y el volumen, y las técnicas cuantitativas incluyen el arbitraje estadístico, Negociación algorítmica Negociación algorítmica Las estrategias de negociación algorítmica implican tomar decisiones comerciales basadas en reglas preestablecidas que se programan en una computadora. y comercio de alta frecuencia. Las técnicas son rápidas y normalmente emplean horizontes de inversión a corto plazo.

Los traders cuantitativos utilizan herramientas cuantitativas, como osciladores y medias móviles, para crear sus propios sistemas comerciales cuantitativos. Hay otras tecnologías modernas, matemáticas, y la disponibilidad de bases de datos completas que los comerciantes cuantitativos utilizan para tomar decisiones comerciales racionales.

Sistema de comercio cuantitativo

Cada sistema de comercio cuantitativo consta de cuatro componentes importantes, tal como:

1. Identificación de la estrategia

La etapa inicial del proceso de negociación cuantitativa comienza con el proceso de investigación que implica identificar una estrategia de negociación e identificar si la estrategia está en línea con otras estrategias empleadas por el comerciante.

2. Backtesting de estrategia

El objetivo del backtesting de estrategias es comprender si la estrategia identificada en el primer paso es rentable cuando se aplica a datos históricos y fuera de la muestra. Se hace para tener una expectativa de cómo funcionará la estrategia en el mundo real; sin embargo, Los resultados positivos del backtesting no garantizan el éxito.

3. Sistema de ejecución

El sistema de ejecución es el proceso mediante el cual la estrategia genera una lista de operaciones y un corredor las ejecuta. El sistema de ejecución puede ser automático o semiautomático. La consideración clave al crear un sistema de ejecución es la interfaz con el corretaje, costos de transacción reducidos, y divergencia entre el rendimiento del sistema en vivo y el rendimiento comprobado.

4. Gestión de riesgos

Varios riesgos están relacionados con el comercio cuantitativo, incluidos los riesgos tecnológicos, riesgos de corretaje, etc.

Ventajas del comercio cuantitativo

Un comerciante experimentado que no utilice sistemas de negociación cuantitativos puede tomar decisiones comerciales con éxito sobre un número especializado de acciones antes de que la cantidad de datos entrantes abrume el proceso de toma de decisiones. El uso de técnicas de negociación cuantitativa automatiza las tareas que los inversores completaron manualmente.

La emoción es otro aspecto importante que dificulta la capacidad de los traders. Puede ser codicia o miedo al comerciar. Las emociones solo sirven para ahogar el pensamiento racional, que generalmente conduce a pérdidas. Los modelos matemáticos y las computadoras no encuentran tal problema, por lo que el comercio cuantitativo elimina el problema del "comercio basado en las emociones".

Desventajas del comercio cuantitativo

Los mercados financieros son muy dinámicos, y los modelos comerciales cuantitativos deben ser dinámicos para operar con éxito en un entorno de este tipo. Por último, muchos comerciantes cuantitativos no logran adaptarse a los cambios en las condiciones del mercado porque desarrollan modelos que son temporalmente rentables para las condiciones actuales del mercado.

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