¿Qué es el efecto Hamptons?

El efecto Hamptons se refiere a una disminución en el volumen de operaciones justo antes del fin de semana del Día del Trabajo y un aumento en el volumen justo después del fin de semana. El concepto se estableció por primera vez porque muchos inversores en Wall Street se van de vacaciones para el fin de semana del Día del Trabajo y cesan toda actividad comercial.

El fin de semana del Día del Trabajo es el último fin de semana largo del verano, por lo que es común que las personas se vayan de vacaciones. El efecto Hamptons obtuvo su nombre porque los Hamptons es un destino de vacaciones popular para las personas que viven en Nueva York.

Una vez que los inversores hayan regresado de sus vacaciones, reanudan el comercio activo. Suponiendo que dichos inversores realicen operaciones en el mercado después del fin de semana, habrá un aumento en el volumen de comercio Volumen de comercio Volumen de comercio, también conocido como volumen de operaciones, se refiere a la cantidad de acciones o contratos que pertenecen a un valor determinado que se negocian diariamente justo después del Día del Trabajo.

Importancia del efecto Hamptons

Al comprender el efecto Hamptons, los inversores pueden aprovechar las oportunidades comerciales impuestas por el fin de semana largo del Día del Trabajo. Dado que existe una tendencia general de que el volumen de operaciones baja antes del Día del Trabajo y el volumen vuelve a subir después del fin de semana, los inversores pueden beneficiarse de este efecto estacional. Los inversores pueden analizar patrones en conjuntos de datos anteriores para determinar las acciones que pueden funcionar bien durante el fin de semana del Día del Trabajo. como reservas de alimentos.

El efecto Hamptons frente al efecto festivo

Aunque el mercado de valores se ve afectado por las vacaciones y los fines de semana largos, el efecto impuesto por el fin de semana del Día del Trabajo es diferente al de otros días festivos. El efecto festivo se refiere a la idea de que existe una tendencia a que el mercado de valores gane y que el volumen de negociación aumente justo antes de un feriado o fin de semana largo.

El aumento de los precios de las acciones se debe a un alto nivel de optimismo justo antes de las vacaciones de tres días, seguido de una caída en los precios de las acciones después de que terminan las vacaciones. Los precios de las acciones a menudo suben antes de las vacaciones porque los consumidores tienden a aumentar sus gastos durante las vacaciones. especialmente Navidad.

El efecto festivo también prevalece para el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. como Viernes Negro Viernes Negro El día después del Día de Acción de Gracias, en los Estados Unidos, a menudo se conoce como Viernes Negro. La pregunta, luego, es, "¿Por qué ese día se conoce como Negro es el día posterior al Día de Acción de Gracias? donde muchas personas disfrutan de importantes descuentos en compras. Es cuando el gasto del consumidor y las ventas minoristas aumentan significativamente.

Después de que termine el fin de semana largo, el efecto festivo conduce a una tendencia a la caída del mercado de valores, ya que la actividad del consumidor vuelve a bajar a su nivel inicial antes de las vacaciones. El efecto festivo es diferente del efecto Hamptons, ya que el efecto Hamptons se refiere a una reducción en la actividad comercial justo antes del fin de semana del Día del Trabajo.

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