¿Qué es el indicador fractal?

El indicador fractal es un indicador comercial utilizado en el análisis técnico Análisis técnico:una guía para principiantes El análisis técnico es una forma de valoración de inversiones que analiza los precios pasados ​​para predecir la acción futura del precio. Los analistas técnicos creen que las acciones colectivas de todos los participantes en el mercado reflejan con precisión toda la información relevante, y por lo tanto, asignar continuamente un valor justo de mercado a los valores. que se utiliza para identificar posibles puntos de inversión de tendencia en un mercado. Fue desarrollado por un comerciante de renombre, Bill Williams, y por lo tanto también se conoce como el Indicador Fractal de Williams.

Williams presentó el indicador fractal en su libro, "Caos comercial, ”Señalando que su idea para el indicador tiene sus orígenes en la teoría matemática del caos. En matemáticas, Los fractales son básicamente cualquier tipo de patrón recurrente. La premisa del indicador fractal es que puedes detectar, y potencialmente beneficiarse de, patrones recurrentes de movimiento de precios que ocurren en varios marcos de tiempo de negociación (por hora, 4 horas, diario, semanalmente, etc.).

El uso del indicador fractal es esencialmente el reconocimiento de un patrón en la acción del precio de un valor negociado. Una vez que se reconoce el patrón, los comerciantes pueden comprar o vender, dependiendo de si el indicador fractal es alcista o bajista Alcista y bajista Los profesionales de las finanzas corporativas se refieren regularmente a los mercados como alcistas y bajistas en función de los movimientos de precios positivos o negativos. Por lo general, se considera que existe un mercado bajista cuando ha habido una caída del precio del 20% o más desde el pico. y un mercado alcista se considera una recuperación del 20% desde un piso de mercado. buscando sacar provecho de una reversión del mercado.

Resumen

• El indicador fractal es un indicador de inversión del mercado que se utiliza en el análisis técnico.
• El patrón fractal se compone de cinco velas que revelan una forma de "V" o "U" (con un patrón fractal bajista, la "V" o la "U" aparecerían invertidas, al revés) formado por el movimiento de la acción del precio de un valor.
• El indicador fractal proporciona niveles claros de entrada comercial y stop-loss para un comerciante, pero el punto de entrada indicado y la cantidad de pérdida potencial para una operación pueden ser considerablemente menos que ideales.

El patrón fractal

El patrón fractal que se pueden detectar tanto en gráficos de barras como en gráficos de velas japonesas Las velas japonesas son una herramienta de análisis técnico que los operadores utilizan para graficar y analizar el movimiento de precios de los valores. El concepto de gráficos de velas fue desarrollado por Munehisa Homma, un comerciante de arroz japonés., se compone de la acción del precio que se produce durante el período de cinco velas. Obviamente, dependiendo de qué marco de tiempo de gráficos esté usando un comerciante, la cantidad absoluta de tiempo requerido para formar un patrón fractal varía. Para un comerciante que utiliza el gráfico horario, un patrón fractal puede formarse en cinco horas, mientras que un operador que cotiza fuera de los gráficos diarios verá patrones fractales que se forman en el transcurso de cinco días.

Entonces, ¿Cómo se ve el indicador fractal? Una de las ventajas del indicador fractal de Williams es que es relativamente fácil de localizar en un gráfico. El patrón fractal consta de cinco candelabros sucesivos, con la vela del medio (tercera) representando el máximo más alto o el mínimo más bajo del grupo de cinco velas, como se muestra en la siguiente imagen:

Las reglas básicas para el patrón fractal son las siguientes:

• Un candelero (que será el tercero, o medio, candelabro en un patrón fractal) representa un punto alto (con un fractal bajista) o un punto bajo (con un fractal alcista) en el movimiento de acción del precio de un valor.
• Un patrón fractal bajista ocurre cuando las dos velas que preceden a una vela de punto alto en el gráfico, y las dos velas que siguen el punto más alto alcanzado por la tercera vela en el patrón, muestre máximos más bajos (consulte la imagen de arriba).
• Un patrón fractal alcista ocurre cuando las dos velas que preceden a una vela de punto bajo en el gráfico, y los dos candeleros que siguen al bajo, muestran mínimos más altos.

Una forma alternativa de comprender el patrón fractal es:

• Un patrón fractal bajista, lo que indica una reversión del mercado a la baja, se forma cuando cada una de las tres velas sucesivas muestra que el precio alcanza un máximo más alto, seguido de dos velas que muestran la acción del precio con un máximo más bajo que el máximo de la vela anterior.
• Un patrón fractal alcista, lo que indica una reversión del mercado al alza, se forma cuando cada una de las tres velas sucesivas muestra que el precio se mueve a un mínimo más bajo, seguido de dos velas que muestran la acción del precio con un mínimo más alto que el mínimo de la vela anterior.

Interpretación y uso del patrón fractal

El patrón fractal revela una parte inferior o superior en forma de "V" o "U" que se forma en un mercado, aunque el patrón rara vez es tan perfectamente limpio y simétrico como el que se muestra en la imagen de arriba.

Tal patrón de acción del precio puede indicar una reversión del mercado, ya sea un mercado de tendencia alcista anterior que gira gradualmente a la baja, o un mercado anterior con tendencia bajista que se vuelve al alza.

Como mínimo, un patrón fractal se interpreta como la identificación de al menos un nivel temporal de soporte de precios (fractal alcista) o resistencia de precios (fractal bajista).

Los operadores ven con frecuencia un patrón fractal en relación con otros indicadores de soporte técnico / resistencia, como puntos de pivote diarios, para evaluar la fuerza o la probable confiabilidad de la señal del indicador fractal de una inversión de tendencia.

Por ejemplo, si el punto alto de un patrón fractal bajista coincide con un nivel de retroceso de Fibonacci o un nivel de promedio móvil que también identifica ese punto de precio como un nivel de resistencia, entonces, el indicador fractal se interpretaría como más confiable, es más probable que sea un indicador preciso de una reversión del mercado.

Precaución del indicador fractal

El patrón fractal debe confirmarse al cierre de la quinta vela del patrón. En otras palabras, debe esperar hasta el cierre de la quinta vela para ver si, De hecho, se ha formado un patrón fractal válido. Sin embargo, la falla de un indicador fractal para formarse completamente puede, sí mismo, ser un indicador de un probable movimiento de precios futuro.

Por ejemplo, suponga que se han formado cuatro de las cinco velas que muestran un patrón fractal bajista, pero luego la acción del precio representada por la quinta vela, en lugar de mostrar un mínimo más bajo que la cuarta vela, en cambio, muestra que el precio avanza a un nuevo máximo, incluso muy por encima del máximo de la tercera vela en el patrón de formación. Tal acción del precio no solo anularía la formación de un patrón fractal bajista, sino que lo haría, De hecho, ser una indicación de que la tendencia alcista existente continuará, y ese precio seguirá avanzando a niveles más altos.

Ventajas y desventajas del indicador

El indicador fractal ofrece las ventajas de proporcionar a los comerciantes puntos de entrada al mercado fácilmente identificables (al cierre de la quinta vela en el patrón) y con puntos de precio igualmente fáciles de detectar para órdenes de stop-loss.

Con un patrón fractal bajista, un comerciante vende en corto y luego puede colocar una orden de stop-loss justo por encima del máximo más alto alcanzado en el patrón fractal. Con un patrón fractal alcista, un comerciante compra al cierre de la quinta vela y luego puede colocar su orden de stop-loss justo debajo del mínimo más bajo del patrón fractal de cinco velas.

Una desventaja de cambiar el indicador fractal es el hecho de que los patrones fractales ocurren con bastante frecuencia en el curso normal del movimiento de la acción del precio, por lo tanto, el indicador es propenso a dar señales falsas a los operadores. Es por eso que pocos comerciantes confían únicamente en el indicador fractal para las señales comerciales, en lugar de utilizarlo junto con otros indicadores técnicos.

Otra desventaja de intercambiar el patrón fractal es que proporciona puntos de entrada al mercado menos que ideales . Por ejemplo, iniciar una operación de compra al cierre de la quinta vela en un patrón fractal alcista puede resultar en que un comerciante compre en el mercado a un nivel de precio sustancialmente más alto que el mínimo del mercado. Es más, si el comerciante coloca una orden de stop-loss por debajo del mínimo del patrón fractal, La pérdida potencial de la operación puede ser una cantidad monetaria inaceptablemente alta.

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