Una guía para principiantes sobre estocásticos

El término " estocástico "evolucionó por primera vez en la teoría matemática de la probabilidad. Si bien muchas actividades y eventos son predecibles en función de la probabilidad, hay algunos eventos que parecen ser aleatorios o impredecibles. Estos eventos a menudo se denominan valores atípicos. El campo de la estocástica se puede aplicar a la ciencia, idioma, arte e incluso música. Es un estudio del hecho de que la misma entrada puede generar múltiples salidas diferentes. En finanzas, La estocástica tiene una aplicación muy específica:el oscilador estocástico.

Historia del oscilador estocástico

En la década de 1950, El Dr. George Lane comenzó a utilizar la teoría estocástica matemática para predecir el comportamiento y los precios de las acciones. Esencialmente, Lane teorizó que el precio futuro de un valor podría estimarse mirando su precio actual en comparación con un rango de precios reciente. Usando este modelo, Lane pensó que podía predecir puntos de inflexión en el precio. El modelado financiero no fue tan popular en los primeros días del mercado de valores. Hoy dia, las computadoras han revolucionado el comercio. Los modelos estocásticos complejos se pueden ingresar en una computadora con acceso al comercio, y el modelo se puede aplicar a miles de operaciones en el transcurso de un solo día. La práctica ha recorrido un largo camino desde sus raíces originales.

Aplicación del oscilador estocástico

El oscilador ya sea que se utilice en un simple cálculo manual o en un modelo informático complejo, es esencialmente el mismo. El principio básico es el siguiente:el precio de un valor tiene un rango de 0 a 100 por ciento durante un período determinado. El precio del valor se acercará a uno de los extremos inmediatamente antes de realizar un cambio drástico. Entonces, en un modelo simple, imagine un widget que cotiza entre $ 5 y $ 20 en un período de 2 años. Durante los últimos seis meses, el widget se ha estado cotizando a un promedio de $ 12. Ahora, en el último mes, el widget se cotiza a $ 7, que está bastante cerca de su número de 0 por ciento de $ 5. Según la teoría estocástica, esto indica que el precio del widget subirá mucho más en el futuro inmediato.

Uso de estocásticos en el comercio

No todos los inversores deben confiar en el modelado al tomar decisiones comerciales. De hecho, Los inversores novatos utilizan notoriamente los modelos estocásticos de forma incorrecta. Muchos mercados presentan factores intangibles que no se pueden considerar correctamente a la hora de modelar. Por ejemplo, pasivos pendientes, no se pueden realizar cambios de propiedad ni otras consideraciones. Hay algunos mercados aunque, donde el modelado estocástico funciona mucho mejor. Dos ejemplos incluyen el comercio de materias primas y el comercio de divisas (forex).

Comercio de divisas y modelado estocástico

El comercio de divisas es un campo popular para la aplicación de modelos estocásticos. Aquí, Se utilizan las dos líneas estocásticas básicas:el porcentaje de K es una línea que indica el precio de la línea principal; porcentaje de D es la media móvil del porcentaje de K, o el rango. Observar cómo interactúan estas dos líneas puede indicarle cuándo comprar y vender. Generalmente, debe vender una moneda cuando el porcentaje de K sube por encima de la marca del 80 por ciento y luego cae ligeramente, lo que indica que cambiará el precio. De lo contrario, debe comprar cuando el porcentaje de K cae por debajo de la línea del 20 por ciento y luego aumenta, indicando que girará en la dirección opuesta.