Uso de bandas de Bollinger para operaciones automatizadas

Cómo crear estrategias de banda de Bollinger para intercambiar bots

Discutimos cómo utilizar las Bandas de Bollinger para el comercio automatizado. La clave para crear una estrategia de Banda de Bollinger eficaz es encontrar los parámetros correctos.

Para ilustrar cómo crear una estrategia de Banda de Bollinger (BB), usaremos Bitcoin como ejemplo, pero la realidad es que lo que aprende se puede aplicar a cualquier mercado con suficiente volatilidad.

A continuación, le mostraremos qué son las bandas de Bollinger, algunas estrategias básicas de la Banda de Bollinger, cómo modificar estas estrategias para el comercio de bots, y luego cómo automatizarlos de forma gratuita en los mercados de cifrado utilizando Cryzen.com (una plataforma de bot de comercio automatizada basada en la web).

ACTUALIZAR :Cryzen se ha cerrado. El resto de la lógica de esta página es sólida, pero el bot que usé para ilustrar mis puntos ya no está en funcionamiento. Ahora sugeriría construir su estrategia BB con CryptoHopper en su lugar ( regístrate para tu prueba gratuita hoy usando nuestro enlace de referencia https://www.cryptohopper.com/?atid=1143).

TLDR; Las Bandas de Bollinger combinan bien con el comercio automatizado, especialmente en mercados volátiles, pero para sacar el máximo provecho de su estrategia, necesita ajustar algunas configuraciones (con un mínimo de 3 a 4 parámetros que crean las bandas) y usar paradas (para limitar los riesgos a la baja). Hay un robot de comercio de cifrado de uso gratuito que puede probar en Cryzen, pero también puedes usar tu propio bot. Obtenga más información sobre los bots comerciales.

¿Qué son las Bandas de Bollinger?

Las Bandas de Bollinger son un indicador desarrollado por John Bollinger. Ayudan a detectar niveles de soporte y resistencia en función de la volatilidad y las medias móviles.

Las Bandas de Bollinger se forman a partir de 3 "bandas" donde:

1. La banda media es una media móvil simple (SMA) . El período para la SMA generalmente se establece en 20 (lo que significa que es el precio promedio de más de 20 velas).
2. La banda superior es la SMA más dos desviaciones estándar (una desviación estándar es una medida de variación; en este caso, un número que define una medida de variación de nuestra banda media que permitirá que nuestras bandas superior e inferior se expandan y contraigan a medida que cambia la volatilidad de los precios).
3. La banda inferior es la SMA menos dos desviaciones estándar .

Las bandas se expanden cuando el precio es volátil y se contrae cuando el precio carece de volatilidad.

O para expresar esto de otra manera, cuando la acción del precio se desvía de la banda media y hacia o más allá de las bandas externas, las bandas exteriores se ensanchan, y cuando la acción del precio abraza la banda media, las bandas exteriores se contraen.

Entonces, si el precio es estable, las bandas se tensarán, y si el precio está subiendo, estrellándose o subiendo y bajando mucho, entonces las bandas se volverán cada vez más anchas.

La idea detrás de todo esto es que el precio generalmente se negociará dentro de las bandas, pero cuando el precio se mueve hacia la parte inferior o superior de las bandas, tiende a implicar una ruptura, desglose, o reversión.

Por lo tanto, desde una perspectiva muy simple, la banda inferior muestra dónde el precio es barato y una buena compra, y la banda superior muestra dónde el precio es caro y se vende bien.

Con ese último punto en mente, una estrategia básica de la Banda de Bollinger de anhelar la banda inferior y acortar la banda superior tiende a ser efectiva ... Mientras que una versión matizada de esa estrategia tiende a ser aún más efectiva.

Llegaremos a estrategias detalladas en un minuto, pero por ahora veamos un ejemplo de algunas bandas.

Ejemplo de banda de Bollinger

En el siguiente ejemplo, estamos viendo velas diarias en Bitcoin en valor Tether (BTC-USDT) en el intercambio de criptomonedas Binance.

Aquí quiero que mire el gráfico e imagine que compró cada vez que el precio llegó a la banda inferior y vendió cada vez que llegó a la banda superior.

Entonces, con suerte, su reacción refleja las pequeñas notas que dibujé en el gráfico y sea algo así como, "OK, que funcionó bien en algunos puntos, bonito, pero guau ... si hubiera automatizado eso, habría sufrido algunas pérdidas importantes y me habría perdido algunas ganancias épicas, noo ".

Y esa es la cosa podemos ver algunas buenas jugadas aquí, y podemos ver una estrategia de la Banda de Bollinger lista para usar CASI trabaja. pero también podemos ver que necesitamos agregar más matices si vamos a automatizar esto.

La realidad es a veces, el mejor momento para ir en largo es justo cuando se golpea la banda superior, justo cuando ese activo es "caro" (una ruptura)). Y por el contrario, a veces, el mejor lugar para vender es justo cuando el activo es "barato" (un desglose).

La estrategia real de John Bollinger explica estas rarezas (ver:https://www.bollingerbands.com/bollinger-band-book), la mayoría de las estrategias profesionales tienen en cuenta estas rarezas (consulte uno de los muchos ejemplos:https://www.tradingwithrayner.com/bollinger-bands-trading-strategy/), puede estar seguro de que los robots que usan los grandes lo hacen (clasificados), y por supuesto que nosotros también deberíamos.

Por lo que entonces, sigamos adelante y agreguemos algunos matices.

Refinando una estrategia de banda de Bollinger para la automatización

Hay varias formas diferentes de perfeccionar una estrategia de banda de Bollinger para la automatización.

Podemos programar en algunas reglas complejas, el tipo de los que encuentras en el libro de John, podemos agregar pequeños detalles como usar paradas cuando compramos (eso habría ahorrado muchos dolores de cabeza en el gráfico anterior), y / o podemos ajustar algunos parámetros.

Un método eficaz que cualquier persona con un bot puede implementar, especialmente si usan un bot que no programaron ellos mismos, está ajustando los parámetros (ya que casi todos los bot te permitirán hacer esto).

Entonces, en la sección de ajuste de parámetros.

Si no tiene una función de parada :Si su bot no tiene una función de detención, considere usar un intercambio que lo haga o un bot que lo haga, pero, de lo contrario, solo elija un lugar donde saldrá de una operación que va en su contra y manténgala. El comercio eficaz se basa en la gestión de riesgos.

Refinando los parámetros de la banda de Bollinger

Ahora llegamos al meollo de este artículo.

Primero, si no tiene un bot actualmente, siéntase libre de crear una cuenta gratuita en cryzen.com y usar la gratuita (también puede registrarse para la versión premium si lo desea, recuerde utilizar el CÓDIGO PROMOCIONAL T61736 para su descuento; cualquiera funcionará para lo que estamos haciendo aquí).

Anteriormente discutimos que estamos trabajando con una SMA (nuestra banda media) y dos SMA aumentadas por desviaciones estándar (nuestras bandas superior e inferior) para obtener el núcleo de nuestras bandas.

Tan lógicamente, En primer lugar, modificaremos los parámetros que los crean.

Específicamente, nosotros retocaremos:

• El período de la banda media (en Cryzen llamado "WINDOW_MEAN"). Esta es la cantidad de velas sobre las que se contabiliza nuestra SMA (o precio medio).
• El período de nuestra desviación estándar (SMA VENTANA_STD). Este es el número de velas sobre las que se cuenta nuestra desviación estándar. ← - No todos los bot tendrán esto, si no lo tienes, usa nuestro bot o simplemente ignóralo 😉
• La desviación de nuestra banda superior (STD_MULTIPLE_UPPER). Este es un número positivo que considera cuántas desviaciones estándar por encima del sma / mean estará la banda superior.
• La desviación de nuestra banda inferior (STD_MULTIPLE_LOWER). Este es un número negativo que considera cuántas desviaciones estándar por debajo del sma / mean estará la banda superior.

Ahora definamos algunas variables básicas para estos parámetros, del tipo que podríamos usar para crear una banda de Bollinger genérica según el libro.

Para comenzar, vayamos con una desviación estándar bastante común de 1.5 +/- en lugar del estándar 2 para darnos más factores desencadenantes de compra / venta, pero de lo contrario, usemos la SMA tradicional de 20 días para nuestra banda media.

Esa configuración se ve así en Cryzen:

• WINDOW_MEAN:20
• VENTANA_STD:20
• STD_MULTIPLE_UPPER:1,5
• STD_MULTIPLE_LOWER:-1.5

¡Ahora apliquemos esos parámetros y hagamos una prueba retrospectiva de este cachorro!

Backtesting :Si utiliza estrategias automatizadas, debe saber qué es el backtesting, pero si no lo haces, estarás feliz de aprender. El backtesting es cuando prueba su estrategia durante un período de tiempo para ver cómo habría funcionado. Siempre debe realizar una prueba retrospectiva de todas las estrategias para cada tipo de mercado en el que desee ejecutarlas.

Diferentes estrategias para diferentes mercados :A continuación, miro un mercado bajista (un mercado con tendencia a la baja), y por eso estoy diseñando una estrategia para trabajar en un mercado bajista. Por lo general, queremos diseñar al menos tres estrategias o "estrategias, ”1. Una estrategia alcista para las tendencias alcistas, 2. Una estrategia de gama para mercados laterales, y 3. Una estrategia bajista para las tendencias bajistas. Estamos construyendo una estrategia oso aquí. Hablaré de otras estrategias un poco más a continuación.

La imagen de arriba muestra nuestro backtest de estrategia de banda de Bollinger. Puedes ver esto por ti mismo aquí siguiendo este enlace:https://www.cryzen.com/result/8542/57f141a7-e671-47a7-973c-438c99dead14 (puedes usar Cryzen para compartir estrategias a través de un enlace; genial, ¿Derecha?)

Podemos ver que nuestra estrategia lista para usar no funcionó tan bien (vea nuestro retorno en la esquina inferior derecha de - 53,75%). Sí, perder 53.75% en Bitcoin es mejor que HODLing a través del mercado bajista y perder 72.33%, pero queremos hacerlo mucho mejor que eso.

Acerquémonos y veamos qué salió mal para que podamos hacer algunos ajustes (es decir, "modifiquemos algunos parámetros").

Una imagen de nosotros ampliada en nuestros datos de backtest de la Banda de Bollinger.

La imagen de arriba es la misma prueba inversa, acaba de ampliar.

Con Cryzen podemos ver una imagen no solo de cómo se ven nuestras bandas, pero donde también estaban nuestras compras y ventas.

Poder ver lo que salió mal visualmente nos ayuda a detectar lo que salió mal de un vistazo y a analizar mejor cuán efectiva fue nuestra estrategia. La mayoría de los bots te darán una representación visual de los datos, así que asegúrate de comprobarlo.

Entonces, con solo mirar lo anterior, puedo ver que mis activadores de venta son mejores que mis activadores de compra, pero quiero ampliar mucho la banda inferior para evitar comprar demasiado pronto (esto tiene sentido, estamos diseñando esto para un mercado bajista, por lo que debemos darnos un amplio espacio para encontrar un fondo).

También, No creo que sea útil que la SMA sea tan reactiva, tal vez podamos jugar con una media móvil que considere un período de tiempo más largo (esto requerirá que se forme más una tendencia para que se mueva la banda media, lo que significará que nuestras bandas serán más lentas para ensancharse y contraerse).

Entonces, Dupliquemos el tamaño de la media móvil y demos a la banda inferior mucho más espacio antes de que se active una compra.

Algo como esto:

• WINDOW_MEAN:40
• VENTANA_STD:20
• STD_MULTIPLE_UPPER:1,5
• STD_MULTIPLE_LOWER:-3.5

Nuestra estrategia BB se ajustó. Ver:https://www.cryzen.com/result/8545/c87478e2-cf2e-40ab-b4f5-7a942152c14e.

Bonito, Hemos tomado una estrategia que perdió casi tanto como HODL en el mercado bajista y la convertimos en una que no solo superó al mercado bajista de 2018, ¡pero en realidad devolvió alrededor del 6% simplemente ajustando dos parámetros!

Todavía, podemos hacerlo mejor.

Para hacerlo mejor, podemos seguir ajustando los parámetros, podemos considerar cómo podrían funcionar los bots de capas (ejecutar varios bots en un par comercial en un intercambio), podemos implementar algunas estrategias de gestión de riesgos como paradas, y más.

A continuación, vayamos a las paradas porque creo que esto es probablemente lo más eficaz e importante que puede hacer cualquier comerciante.

Uso de paradas para llevar nuestra estrategia al siguiente nivel

Muy guay, coloquemos casualmente un stop loss del 5% y veamos qué sucede. Probablemente no será un gran problema, pero quién sabe.

En Cryzen, se verá así:STOP_LOSS_TRIGGER:.05 (donde .05 es 5%).

Una estrategia de banda de Bollinger con paradas. Vea un ejemplo:https://www.cryzen.com/result/8548/63a86d59-29ce-493a-9934-6af228196565.

OK, frio. Entonces, en lugar de un 6% de devoluciones, hicimos…. Espere, ¡¿qué?!…. ¿Ganamos más del 81% en el mercado bajista de 2018?

¿Me estás tomando el pelo? Eso es asombroso.

?

Honestamente, sin embargo, la razón por la que agregué una parada en este punto es porque sabía que obtendríamos un resultado como este.

Las paradas son muy importantes al crear estrategias personalizadas.

Al comerciar, y especialmente al automatizar el comercio, tienes que recortar pérdidas en malas operaciones.

Su objetivo es sacar provecho de las buenas operaciones. Cuanto más limites la desventaja, más verás aumentar tus devoluciones.

Aunque podríamos detenernos aquí e implementar este bot, hay formas de hacer que su estrategia sea aún más eficaz.

Entonces, para nuestra última sección, hablemos de cómo podemos mejorar esto aún más.

¿PODEMOS HACER MEJOR? Si podemos, observe cómo nos perdimos la acción del precio en el verano de 2018. Hay muchas formas de mejorar esto, uno es parámetros ajustados, otro volvería a entrar con la mano mientras nos arrastrábamos hacia los lados, otro son los bots de capas ... Discuto esto más abajo.

NOTA :A continuación se muestra otra información de las salidas de Cryzen. Podemos ver que nuestro algoritmo nos dio más del 81% de rendimiento, superó el rendimiento del mercado en cantidades absurdas (un exceso del 153,68%), y tuvo una reducción razonable del 18,54% (no muy bien, pero razonable dados nuestros retornos totales y desempeño frente al mercado).

Un ejemplo de reducción en el comercio automatizado.

Llevando su Bollinger Strat más allá del siguiente nivel y al nivel posterior (también algunas palabras de precaución)

Creo que los conceptos básicos anteriores le darán todo lo que necesita saber para crear su propia estrategia BB eficaz. A continuación, solo te daré una lista con viñetas de sabiduría, precaución, e ideas:

1. Presta atención a la reducción . Drawdown es la cantidad que pierde entre ganar. Es posible que haga estallar su cuenta utilizando una estrategia exitosa si recibe grandes golpes entre grandes ganancias en teoría. Es por eso que enfaticé lo importante que es usar una parada .
2. Una prueba retrospectiva no es lo mismo que una prueba futura . Nunca sabemos cómo funcionará una estrategia en el futuro, utilice pequeñas cantidades de capital para probar su estrategia comercial o simular su estrategia (operar en papel).
3. Diferentes pares comerciales requieren diferentes estrategias , la mayoría de las alternativas son más volátiles que Bitcoin. Elabore su estrategia para el activo.
4. De nuevo, es probable que necesite más de un bot (o un bot con diferentes estrategias) . Esta estrategia funcionó muy bien en un mercado bajista, pero en un mercado alcista, es probable que desee hacer ajustes. Para un mercado alcista, podría intentar cambiar las variables de la banda superior e inferior para hacer que la banda superior sea más ancha que la inferior, para un mercado amplio, podría intentar ajustar ambas bandas y acortar el período de la banda media para operar en el mercado.
5. Dado que probablemente necesite un bot diferente para un toro, distancia, y soportar ... eso significa todavía tiene que ser inteligente para detectar cuáles son las condiciones generales generales del mercado .
6. No es necesario que realice operaciones al contado con estas estrategias, puede utilizar estos para márgenes largos y cortos. Corta la parte superior de las bandas con un tope, largo el fondo con un tope, eso también es válido (solo de mayor riesgo).
7. Puede utilizar un trailing stop en lugar de un activador de venta de banda superior .
8. Puede comprar a mano al dejar que un comienzo elija sus salidas (o entradas cortas) .
9. Puedes superponer bots . Un bot puede comprar a -3,5 en las velas diarias, uno podría comprar a -4.5 (en caso de que golpee un stop pero aún desea estar en una posición más baja). Ese es solo uno de los innumerables ejemplos. ¿Quizás coloques una estrategia MACD y una estrategia BB? Hay tantas formas de capas.
10. Puedes comprar y vender un cruce de la banda media. .
11. A veces, es posible que desee esperar para volver a ingresar a una posición después de que lo hayan detenido. t, especialmente si está usando bandas más ajustadas. En otras ocasiones, es posible que desee ingresar a una posición a mano, incluso si lo detuvieron.
12. Puede jugar con estrategias avanzadas como acortar una ruptura confirmada o anhelar una ruptura confirmada, aunque esto requerirá una programación avanzada.
13. Y mucho más.

Y eso es todo. Hay una madriguera de conejo para bajar pero, honestamente, todo lo que realmente necesita hacer es ajustar algunos parámetros y lanzar una parada que le dé suficiente espacio para correr y tener una Estrategia de Banda de Bollinger válida. Más allá de eso, se trata de añadir complejidades y matices.