Cómo calcular la volatilidad del precio de las acciones

Los precios de las acciones suben y bajan. La volatilidad es una medida de la velocidad y el alcance de los cambios en los precios de las acciones. Los comerciantes utilizan la volatilidad para varios propósitos, como calcular el precio a pagar por un contrato de opción sobre una acción. Para calcular la volatilidad, deberá calcular la desviación estándar de una acción, que es una medida de cuán ampliamente se distribuyen los precios de las acciones alrededor de su valor promedio. Puede realizar sus cálculos en una hoja de cálculo o con una calculadora.

Cómo calcular la volatilidad del precio de las acciones

Paso 1

Reúna información sobre el precio de las acciones. Necesitará al menos un mes de datos diarios sobre el precio de las acciones. Sin embargo, obtendrá los mejores resultados utilizando al menos seis meses de datos. Si no sabe cómo hacer esto, vaya a Yahoo! Finanzas, ingrese el símbolo de cotización de la acción en "Obtener cotizaciones, "y haga clic en" Precios históricos ". Copie y pegue esta información directamente en una hoja de cálculo. Etiquete la Columna A para representar las fechas históricas de negociación del precio de las acciones y la Columna B para mostrar los precios de cierre diarios de las acciones.

Paso 2

Encuentre el precio promedio durante el período de tiempo que eligió. Por ejemplo, si sacó seis meses de información, tomar el precio promedio durante 183 días. Esto se puede configurar como la función PROMEDIO o tomando la suma de todos los precios diarios (Columna B) y dividiendo por 183.

Paso 3

Calcule la diferencia entre el precio diario (Columna B) y el promedio sobre el rango de datos. Si está utilizando una hoja de cálculo, crear una columna C, que se referirá a esta diferencia, restando la Columna B del promedio. Copie y pegue esta función a lo largo de los datos en su hoja de cálculo.

Paso 4

Cuadre la diferencia. Cree una Columna D en la que coloque el cuadrado de la Columna C. Haga esto multiplicando el valor de la Columna C por sí mismo. Ahora encuentre la suma de la Columna D y divida por su rango de días (183 días para 6 meses de datos). Esto se llama varianza.

Paso 5

Saca la raíz cuadrada de la varianza, utilizando la función SQRT. Este resultado proporciona la desviación estándar de la acción para toda la muestra de datos de precios. En el mundo de los inversores, este número representa una medida de la volatilidad del precio de las acciones.

Paso 6

Verifique sus resultados con una calculadora de volatilidad histórica. Utilice los mismos datos a los que se hace referencia en los cálculos anteriores. Consulte Recursos para obtener un enlace a una calculadora de volatilidad histórica.

Advertencia

No confunda la volatilidad del precio de las acciones con la volatilidad implícita. La volatilidad implícita calcula la volatilidad futura de una acción e implica el uso del modelo de valoración de opciones de Black Scholes, lo cual es complejo. Para una buena explicación del modelo, consulte Recursos en el Modelo de precios de opciones de Black Scholes.

Cosas que necesitará

• Calculadora

• Hoja de cálculo