Cómo calcular la beta de una cartera
Si su cartera contiene acciones internacionales, La medición de la beta de la cartera puede requerir un nuevo cálculo. La beta de una acción mide teóricamente la sensibilidad al precio en comparación con el mercado. Los inversores con múltiples posiciones deben considerar la versión beta de su cartera. Los inversores sofisticados pueden querer echar un vistazo más de cerca a la medición beta.
El cálculo de beta requiere un horizonte de tiempo, así como una medición con respecto a un estándar de mercado, como el S&P 500. Renta variable internacional, un horizonte a corto o largo plazo y otros factores afectan la beta. Debe aprender a calcular la beta de su cartera para obtener la mayor precisión.
Paso 1
Calcule la beta de la cartera para comprender mejor la importancia de la diversificación en la gestión de riesgos. Calcule la beta de su cartera para posicionar sus posiciones para movimientos con el mercado, de acuerdo con "Teoría moderna de carteras y análisis de inversiones" (2009).
El concepto de tiempo de inversión requiere el ajuste de la beta de la cartera antes de los movimientos del mercado. Por ejemplo, cuando un administrador de inversiones cree que el mercado está a punto de subir, puede ajustar más la beta de la cartera para crear una sensibilidad al alza adicional al precio de las tenencias de la cartera. Utilice beta para calcular la sensibilidad al precio en las carteras de acciones, acciones y deuda.
Paso 2
Ajustar la beta de su cartera puede facilitar movimientos más rápidos o más lentos en comparación con el mercado. Calcule la beta utilizando un cálculo simple cuando su cartera contenga valores de un mercado, como el S&P 500. Según los autores de "Financial Management" (2007), "Beta se establece a partir de información pasada bajo el supuesto de que se mantendrá bastante estable a lo largo del tiempo". En el ejemplo de los autores, beta de la cartera es el promedio ponderado de las betas individuales de los valores de la cartera.
Paso 3
Utilice un software de hoja de cálculo para calcular y actualizar la versión beta de su cartera. Utilice Excel o un software de hoja de cálculo para calcular y recalcular la beta de la cartera de acuerdo con el mercado. condiciones del mercado y otros factores. Sepa cómo crear una hoja de cálculo que capture información de un vistazo, y actualice automáticamente la versión beta de su cartera.
Beta rara vez es un número estático, por lo que la relación dinámica de la beta de su cartera con el mercado en general, reflejando mejor sus inversiones, puede ayudarlo a administrar mejor su dinero.
Paso 4
Ajuste la beta a la posición ponderada de cada valor de su cartera. Calcule la beta de sus inversiones al evaluar el potencial de riesgo-recompensa de su cartera. Por ejemplo, cuando su cartera contiene posiciones sobreponderadas de cualquier valor, su cálculo debe reflejar la sobreponderación. Un valor que asume el 40 por ciento del valor de la cartera no es lo mismo que uno que asume el 10 por ciento.
En este ejemplo, El 10 por ciento de la cartera se invierte en una acción beta inferior a la del mercado (0,8, donde el mercado es 1.0); El 20 por ciento se invierte en una acción beta superior a la del mercado (1.4); El 30 por ciento se invierte en una acción beta superior a la del mercado (1.8); y el 40 por ciento se invierte en una acción beta superior a la del mercado (1,9). El cálculo, (0,10) (0,8) + (0,20) (1,4) + (0,30) (1,8) + (0,40) (1,9) =1,67, muestra que la beta de la cartera es alta en relación con el mercado.
El propietario de la cartera cree que el mercado va a subir. Sin embargo, El riesgo general de la cartera se gestionaría mejor con una mayor diversificación de posiciones.
Paso 5
Entender que los derivados Los productos estructurados y las opciones tienen coeficientes beta en relación con el mercado. Al calcular la beta de su cartera, Incluya estos valores para obtener una imagen precisa. Si bien los cálculos son complejos, saber cuánto riesgo conlleva su cartera es esencial para una buena gestión del dinero.
Propina
Utilice muchos recursos para obtener más información sobre la gestión de carteras.
Advertencia
Es posible que los coeficientes beta no describan con precisión el riesgo asociado con cualquier seguridad.
Esta no es una oferta para comprar o vender valores y no constituye un consejo de inversión.
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