Análisis del mercado social,

Las fuentes tradicionales de información para los comerciantes activos incluyen estimaciones de analistas, noticias, medidas de volatilidad del mercado y diversas herramientas comerciales. Recientemente, Las herramientas de inversión de "sentimiento social" también se han convertido en un recurso común, diseñado para agregar y analizar datos de redes sociales para producir análisis de mercado predictivos. Si bien se deben incluir otros tipos de análisis de inversión en las decisiones de inversión, Los datos de las redes sociales pueden ayudar a proporcionar a los inversores indicaciones del mercado futuro y el desempeño económico junto con, en algunos casos, Calificaciones positivas o negativas de las acciones y posibles estrategias de negociación e inversión.

Análisis del mercado social, C ª.:
Fundada en 2011, Análisis del mercado social, El objetivo de Inc. (SMA) es aprovechar la enorme cantidad de datos financieros no estructurados de fuentes alternativas y tradicionales en feeds legibles por máquina e inteligencia de mercado. Durante la ultima decada, SMA se ha convertido en el líder en el suministro de API para empresas de comercio sistémico cuantitativo y creadores de mercado. Los procesos patentados de SMA proporcionan a las comunidades financieras y de marketing nuevas fuentes de datos para evaluar conjuntos de datos financieros, mejorar los rendimientos, y reducir el riesgo, permitiendo a SMA operar como una firma FinTech de análisis predictivo. SMA se ha asociado con Lightspeed Financial Services Group (Lightspeed) para proporcionar datos de forma visual, actualizado cada minuto.

Rendimiento del factor SMA :

El gráfico anterior muestra los rendimientos de apertura a cierre para las acciones de EE. UU. Que tienen un puntaje S (sentimiento) superior a +2.000 o inferior a -2.000 a las 9:10 a.m. ET, destacando la naturaleza predictiva de los datos de SMA.

La línea verde representa el rendimiento de todas las acciones con un S-Score superior a +2.000 a las 9:10 a.m. ET (20 minutos antes de la apertura del mercado). Los datos sugieren que este grupo de acciones superaría al mercado debido al sentimiento significativamente alto en torno a estas acciones.

La línea naranja muestra el rendimiento de todas las acciones con una puntuación S inferior a -2.000 a las 9:10 a.m. ET. Los datos predicen un bajo rendimiento de este grupo de acciones debido a sus menciones significativamente negativas en Twitter.

La posición se ingresa en el Abierto y luego se liquida en el Cierre. Esta estrategia no tiene en cuenta los costos comerciales, diferenciales de oferta / oferta, o deslizamiento comercial.

Cómo los comerciantes utilizan SMA en Lightspeed:

Ideas comerciales:
SMA cubre el amplio mercado de valores de EE. UU. En pequeñas y medianas empresas. medio, y acciones de gran capitalización, filtrar aproximadamente mil millones de tweets al día para capturar todas las conversaciones relacionadas con la renta variable estadounidense. Las tecnologías de SMA brindan una lista de observación en vivo de los 10 mejores / más bajos, sentimiento del mercado en vivo y volumen de tweets sobre valores individuales, y una instantánea diaria de Sentiment de las cuentas de Twitter más precisas. A menudo, las noticias aparecen en Twitter antes que los medios de comunicación tradicionales, permitiendo a los operadores rastrear los picos de sentimiento a medida que surgen noticias. A medida que SMA captura el sentimiento actual de Twitter por las acciones de EE. UU., Lightspeed te avisa minuto a minuto.

Monitoreo de posición:
SMA ayuda a los operadores a monitorear las posiciones abiertas actualizando Sentiment cada 60 segundos. El odómetro de SMA en Lightspeed permite a los operadores monitorear el sentimiento casi en tiempo real y comprender por qué el sentimiento en una acción informa como positivo, negativo, o neutral.

Ejecución comercial:
El análisis de costos comerciales (TCA) juega un papel importante en la comprensión de cómo la ejecución afecta los rendimientos (alfa), especialmente para grandes firmas institucionales. Modelos de ejecución algorítmica TWAP (ponderado en el tiempo) y VWAP (ponderado por volumen), especialmente, se han vuelto muy populares durante la última década. Dependiendo del sentimiento de una acción y el cambio en el sentimiento, un comerciante podría inclinarse por TWAP o VWAP en su ejecución. Por ejemplo, si un comerciante quiere comprar AAPL y el sentimiento de la acción es positivo, el comerciante puede optar por comprar en el mercado. Sin embargo, si el sentimiento de AAPL es negativo, el comerciante puede optar por comprar durante un período de tiempo durante la sesión mientras monitorea el Sentiment *. El gráfico de tendencias de sentimientos de SMA puede ayudar a rastrear estos sentimientos en tiempo real.

Cuentas precisas:
Las cuentas precisas son la versión SMA del producto Starmine de Refinitiv que clasifica a los analistas de renta variable. SMA califica las cuentas de Twitter que hablan de acciones con un algoritmo de 12 factores. Uno de esos factores es la precisión de las cuentas cuando hablan positiva o negativamente sobre una acción durante diferentes períodos de tenencia. SMA mide esto durante 1 día, 2 días, 1 semana, y periodos de tenencia de 1 mes. Todos los días, SMA extrae las 100 cuentas más precisas para cada período de tenencia y muestra qué porcentaje de esas cuentas están hablando positiva o negativamente sobre los valores. Este widget se actualiza todos los días.

Acerca de SMA: SMA ha desarrollado Propiedad Intelectual en cuatro áreas FinTech Areas:

1. Sentiment NLP - El sentimiento financiero es difícil. SMA captura tanto palabras como frases y puntúa cada frase de -1.000 a +1.000. SMA luego agrega la conversación a nivel de acciones individuales para llegar a nuestro S-Score (un Z-Score de -4.25 a +4.25). SMA captura toda la conversación desde lo fundamental, técnico, comercio, producto, c-suite, etc. El Diccionario SMA es aprendizaje automático en un entorno supervisado y no supervisado con análisis de regresión cada trimestre para garantizar que continúen las mejoras.
2. Modelado de temas –- $ -tags y # -tags son los componentes básicos para el modelado de temas a nivel de existencias. SMA es mucho más profundo. Nuestro proceso de aprendizaje automático hace sugerencias para inclusiones y exclusiones para cada modelo de tema. Por ejemplo, para el modelo temático de Tesla, queremos incluir una conversación sobre Solar City y no una conversación sobre Nicola Tesla. Capturamos a Tim Apple como un eufemismo para Tim Cook. Eliminamos robots y actores malos. El modelado puede distinguir entre tickers como $ ETH para Ethan Allan, el fabricante de muebles, y $ ETH Ethereum, la moneda criptográfica. El objetivo de SMA es capturar todos los Tweets relevantes para las acciones.
3. Precisión de la fuente:SMA descubrió que no se trata solo de lo que se dice en las redes sociales, pero quien lo dice. SMA clasifica a todos los que hablan de acciones en Twitter con un algoritmo de 12 pasos para calificar cada cuenta de Twitter. La cuenta de Twitter debe superar un umbral mínimo para ser incluido en el universo "Alpha" de nuestro SMA.
4. Análisis textual:SMA ha creado su propio motor de análisis textual independiente de la fuente, que permite analizar y desglosar cualquier documento textual sin procesar por sección con datos de opinión a nivel de sección.

Para obtener más información sobre la integración de SMA con Lightspeed Trader, Vea el seminario web de datos predictivos de redes sociales de Lightspeed que describe las métricas en tiempo real de SMA disponibles para los operadores activos en la plataforma Lightspeed Trader.

* Descargo de responsabilidad:SMA es solo uno de los muchos puntos de información y, aunque es útil, Se deben considerar otros factores al negociar.

Trading activo con Lightspeed
Lightspeed proporciona a los traders profesionales todas las herramientas necesarias para ayudarles a encontrar el éxito en el comercio de acciones. y hemos estado desarrollando y perfeccionando nuestra plataforma de comerciante activo para ofrecer una experiencia de usuario óptima. Con diseños de interfaz intuitivos y escáneres de acciones y opciones de calidad institucional, nuestro objetivo es ayudar a los comerciantes a alcanzar sus objetivos, no importa cuál sea su estrategia. También ofrecemos a nuestros clientes algunas de las tarifas comerciales más bajas de la industria.

Para obtener más información sobre una plataforma comercial profesional con Lightspeed, llámenos al 1-888-577-3123, solicite una demostración o para abrir una cuenta.

Acerca de Social Market Analytics, C ª.
Fundada en 2011, Análisis del mercado social, El objetivo de Inc. (SMA) es aprovechar la enorme cantidad de datos financieros no estructurados de fuentes alternativas y tradicionales en feeds legibles por máquina e inteligencia de mercado. El ADN de SMA se remonta a su empresa predecesora Quantitative Analytics Inc. (QA Direct), que fue adquirida por Thomson Reuters (Refinitiv). SMA proporciona a las comunidades financieras y de marketing nuevas fuentes de datos para evaluar conjuntos de datos financieros, mejorar los rendimientos, y reducir el riesgo. El proceso patentado de SMA es único en el campo emergente de la IA, Aprendizaje automático, Procesamiento natural del lenguaje, Sentimiento de PNL, Análisis textual, Modelado de temas, y calificación de la fuente. Los datos de SMA están diseñados y desarrollados específicamente para integrarse con los modelos cuantitativos existentes que se utilizan comúnmente en la industria financiera. SMA ofrece métricas cuantitativas a través de las API RESTful JSON. Los datos de SMA se entregan en el nivel de seguridad (Ticker) en todas las clases de activos.

Para más información, visite www.socialmarketanalytics.com.

Lightspeed Financial Services Group LLC no está afiliado con estos comentaristas / educadores del mercado de terceros o proveedores de servicios. Datos, información, y el material ("contenido") se proporciona únicamente con fines informativos y educativos. Este contenido tampoco lo es, ni debe interpretarse como una oferta, solicitación, o recomendación para comprar o vender valores o contratos. Cualquier decisión de inversión tomada por el usuario a través del uso de dicho contenido se basa únicamente en el análisis independiente del usuario que toma en consideración sus circunstancias financieras. objetivos de inversión, y tolerancia al riesgo. Lightspeed Financial Services Group LLC no respalda, ofrecer ni recomendar ninguno de los servicios o comentarios proporcionados por cualquiera de los comentaristas de mercado / educadores o proveedores de servicios y cualquier información utilizada para ejecutar cualquier estrategia comercial se basa únicamente en el análisis independiente del usuario.