Ejecución automática

¿Qué es la ejecución automática?

La ejecución automática es un método para colocar y ejecutar operaciones sin la necesidad de entrada manual. Los sistemas automatizados y los algoritmos comerciales permiten a los operadores aprovechar las señales para comprar o vender un activo siempre que se identifique esa señal. sin necesidad de interacción humana.

Se pueden crear órdenes automáticas basadas en una amplia variedad de indicadores técnicos utilizando varios sistemas comerciales disponibles comercialmente.

Conclusiones clave

• La ejecución automática se refiere a órdenes que no necesitan ser ingresadas manualmente; la orden es creada y ejecutada por un programa de comercio automatizado.
• Las ejecuciones automáticas ocurren sin la confirmación del comerciante, aunque el comerciante a menudo todavía tiene el control del programa que ejecuta las operaciones.
• Se pueden crear ejecuciones automáticas basadas en una amplia gama de estrategias, combinando criterios tanto fundamentales como técnicos.

Comprensión de la ejecución automática

La ejecución automática se ha convertido en algo común a medida que los sistemas comerciales continúan haciéndose más sofisticados y complejos junto con los avances en la tecnología de software y la infraestructura de TI. La ejecución automática permite realizar operaciones y completarlas incluso cuando el operador que está ejecutando el programa de operaciones automatizadas no está presente. Si ocurre una señal comercial, una orden se desplegará y ejecutará automáticamente si hay liquidez disponible al precio de la orden.

Las estrategias de negociación automatizadas suelen ser utilizadas por operadores profesionales, como las operaciones de alta frecuencia (HFT) y los creadores de mercado. pero está cada vez más disponible para algunos comerciantes minoristas. En los mercados de divisas (forex), la mayoría de los comerciantes minoristas ya tienen acceso completo a algunas estrategias y programas comerciales automatizados. Debido a que el mercado de divisas opera las 24 horas del día, cinco días a la semana, Estos algoritmos automatizados pueden ayudar a garantizar que un comerciante no pierda oportunidades rentables. La activación de señales específicas de una variedad de indicadores técnicos, como los que se basan en el precio, volumen, y otros criterios pueden ayudar al comerciante a capitalizar las oportunidades incluso cuando no están sentados frente a su terminal comercial.

La ejecución automática permite que los pedidos se llenen automáticamente una vez colocados, sin confirmación adicional del operador que ejecuta el software de comercio automatizado. Esto hace que las colocaciones de pedidos sean más rápidas, lo que puede ayudar a obtener mejores precios cuando los precios se mueven rápidamente; un pedido manual puede tardar unos segundos o más en introducirse, mientras que una orden automatizada se implementa en milisegundos. Similar, la ejecución automática reduce en gran medida los errores de entrada del usuario, errores administrativos, y los llamados "dedos gordos".

Configurar el comercio automático

Los sistemas automatizados permiten una amplia variedad de estrategias y técnicas. La mayoría de los traders utilizan una combinación de varios indicadores, así como otras formas de análisis técnico y / o fundamental. Varios patrones de gráficos, precio y volumen, y se pueden configurar y desplegar otros indicadores o patrones para activar la apertura y cierre de posiciones.

Los comerciantes deben tener cuidado al utilizar estos sistemas. Los indicadores técnicos pueden no ser válidos si las condiciones fundamentales cambian repentinamente. Cuando ocurren eventos que pueden justificar evitar la negociación en un mercado específico, los pedidos automatizados se seguirán procesando sin intervención humana,

Algunas de las posibles configuraciones de ejecución automática incluyen:

• La orden limitada es una orden de una transacción de compra o venta a un precio límite especificado o mejor.
• La orden de stop loss está diseñada para limitar la pérdida de un inversor en una posición en un valor y puede funcionar con posiciones o posiciones cortas y largas.
• Los ratios de Fibonacci incluyen retrocesos, arcos y ventiladores que los comerciantes pueden utilizar para buscar la confirmación de otros análisis técnicos.
• Los osciladores estocásticos son indicadores de impulso que comparan el precio de cierre con el rango de precios durante un período.

Criterios de ejecución automática

Automatizar una estrategia puede ser un trabajo duro. El comercio automatizado no solo requiere una estrategia sólida, esa estrategia también debe ser convertible en código de software como reglas que una computadora pueda entender sin errores. Tales reglas no se prestan al análisis cualitativo o subjetividad, y, de hecho, muchas estrategias comerciales son, al menos en parte, subjetivas. Los intercambios automatizados solo se permiten utilizando criterios objetivos. A menos que esas condiciones se definan explícitamente en el código de programación, la estrategia no se negociará de la forma prevista.

Las cosas a considerar al configurar ejecuciones automatizadas incluyen:

• Topes de riesgo. Estos pueden incluir órdenes de stop loss en todas las operaciones. Por ejemplo, un stop loss podría colocarse a una cantidad fija en dólares o pips lejos del punto de entrada, o un cierto porcentaje de distancia.
• Criterio para entrar. Defina exactamente qué condiciones deben estar presentes para iniciar una operación larga o corta. Un ejemplo simple podría ser cuando un promedio móvil de corto plazo (MA) cruza por encima de un MA de largo plazo.
• Toma de ganancias . Un stop loss controla el riesgo a la baja, pero también hay que sacar beneficios. Defina cómo se saldrá de una operación si no se alcanza el límite de pérdidas. Esto podría ser una cantidad fija en dólares o pips, un porcentaje, o una recompensa definida:riesgo basado en el riesgo. Por ejemplo, si el riesgo de la operación es del 5%, obtener ganancias al 15% (recompensa 3:1:riesgo).
• Restricciones sobre las condiciones. Defina cuándo se negociará el programa y cuándo no. Por ejemplo, ¿Puede una estrategia de acciones negociar en el mercado previo o posterior, ¿O solo durante el horario regular? ¿Puede colocar operaciones justo antes de los principales eventos noticiosos? Decidir, y luego defina las restricciones.

Entre estas consideraciones básicas se encuentran infinitas posibilidades en cuanto a cómo se programan realmente. Esto ofrece una gran flexibilidad cuando se trata de operaciones automatizadas; pero al mismo tiempo, cuanto más complejo se vuelve un sistema, más difícil es descubrir qué parte de él no funciona cuando las cosas salen mal.

Interrupción de la ejecución automática

Si bien la ejecución automatizada puede ayudar a los operadores a obtener ganancias cuando se requieren órdenes rápidas o el operador no puede monitorear el mercado, la automatización también puede ser perjudicial en algunos casos. Debido a que las operaciones automatizadas pueden ejecutarse con tanta rapidez, Los mercados pueden estar sujetos a graves alteraciones y anomalías.

Por ejemplo, el 6 de mayo 2010, el Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) disminuyó aproximadamente un 9 por ciento en solo diez minutos. Todavía, el mercado borró gran parte de ese declive antes de cerrar. Esta interrupción se conoció como Flash Crash de 2010 y se cree que fue causada, en gran parte, por programas de comercio automático que comenzaron a venderse a medida que se vendían otros programas, creando un efecto dominó.