¿Cómo se calcula la fórmula de la media móvil exponencial (EMA)?

La media móvil exponencial (EMA) es un indicador de gráfico técnico que rastrea el precio de una inversión (como una acción o un producto básico) a lo largo del tiempo. La EMA es un tipo de media móvil ponderada (WMA) que otorga más ponderación o importancia a los datos de precios recientes. Como la media móvil simple (SMA), la EMA se utiliza para ver las tendencias de precios a lo largo del tiempo, y ver varios EMA al mismo tiempo es fácil de hacer con cintas de promedios móviles.

Calcular SMA y EMA

La EMA está diseñada para mejorar la idea de una SMA al dar más peso a los datos de precios más recientes, que se considera más relevante que los datos más antiguos. Dado que los datos nuevos tienen mayor peso, la EMA responde más rápidamente a los cambios de precios que la SMA.

Conclusiones clave

• Los promedios móviles exponenciales (EMA) están diseñados para ver las tendencias de precios en marcos de tiempo específicos, como 50 o 200 días.
• En comparación con las medias móviles simples, Las EMA dan mayor peso a los datos recientes (más relevantes).
• Calcular la EMA implica aplicar un multiplicador a la media móvil simple (SMA).
• Las cintas de promedios móviles permiten a los operadores ver múltiples EMA al mismo tiempo.

La fórmula para calcular la EMA es cuestión de utilizar un multiplicador y comenzar con la SMA. Hay tres pasos en el cálculo (aunque las aplicaciones de gráficos hacen los cálculos por usted):

1. Calcule la SMA
2. Calcule el multiplicador para ponderar la EMA
3. Calcular la EMA actual

El cálculo de la SMA es lo mismo que calcular un promedio o media. Es decir, el SMA para un número determinado de períodos de tiempo es simplemente la suma de los precios de cierre para ese número de períodos de tiempo, dividido por ese mismo número. Entonces, por ejemplo, una SMA de 10 días es solo la suma de los precios de cierre de los últimos 10 días, dividido por 10.

La fórmula matemática se ve así:

Promedio móvil simple =N (suma del período N) donde:N =número de días en un período determinado suma del período =suma de los precios de cierre de las acciones en ese período

La fórmula para calcular el multiplicador de ponderación se ve así:

Multiplicador ponderado =2 ÷ (período de tiempo seleccionado + 1) =2 ÷ (10 + 1) =0,1818 =18,18%

(En ambos casos, asumimos una SMA de 10 días).

Entonces, a la hora de calcular la EMA de una acción:

EMA =Precio (t) × k + EMA (y) × (1 − k) donde:t =hoy y =ayer N =número de días en EMAk =2 ÷ (N + 1)

La ponderación dada al precio más reciente es mayor para una EMA de período más corto que para una EMA de período más largo. Por ejemplo, se aplica un multiplicador del 18,18% a los datos de precios más recientes para una EMA de 10 días, como hicimos arriba, mientras que para una EMA de 20 días, solo se utiliza una ponderación del multiplicador del 9,52%. También hay ligeras variaciones de la EMA a las que se llega mediante el uso de la apertura, elevado, bajo, o precio medio en lugar de utilizar el precio de cierre.

Uso de la EMA:cintas de media móvil

Los comerciantes a veces miran cintas de medias móviles, que trazan una gran cantidad de promedios móviles en un gráfico de precios, en lugar de solo una media móvil. Aunque aparentemente complejo basado en el gran volumen de líneas concurrentes, Las cintas son fáciles de ver en las aplicaciones de gráficos y ofrecen una forma sencilla de visualizar la relación dinámica entre las tendencias en breve. intermedio, ya largo plazo.

Los comerciantes y analistas confían en promedios móviles y cintas para identificar puntos de inflexión, continuaciones, y condiciones de sobrecompra / sobreventa, para definir áreas de apoyo y resistencia, y medir la fuerza de la tendencia de los precios.

Definido por su característica forma tridimensional que parece fluir y girar a lo largo de un gráfico de precios, Las cintas de media móvil son fáciles de interpretar. Los indicadores activan señales de compra y venta siempre que las líneas de la media móvil convergen en un punto. Los operadores buscan comprar en ocasiones cuando las medias móviles a corto plazo cruzan por encima de las medias móviles a largo plazo desde abajo y buscan vender cuando las medias móviles más cortas cruzan por debajo desde arriba.

Cómo crear una cinta de media móvil

Para construir una cinta de media móvil, simplemente grafique una gran cantidad de promedios móviles de diferentes períodos de tiempo en un gráfico de precios al mismo tiempo. Los parámetros comunes incluyen ocho o más promedios móviles e intervalos que van desde un promedio móvil de dos días hasta un promedio móvil de 200 o 400 días.

Para facilitar el análisis, mantener el tipo de promedio móvil constante en toda la cinta, por ejemplo, use solo promedios móviles exponenciales o promedios móviles simples.

Cuando la cinta se pliega, cuando todos los promedios móviles convergen en un punto cercano en el gráfico, es probable que la fuerza de la tendencia se debilite y posiblemente apunte a una reversión. Lo contrario es cierto si las medias móviles se abanican y se separan entre sí, sugiriendo que los precios están variando y que una tendencia es fuerte o se está fortaleciendo.

Las tendencias bajistas a menudo se caracterizan por promedios móviles más cortos que se cruzan por debajo de promedios móviles más largos. Tendencias al alza, en cambio, muestran medias móviles más cortas que cruzan por encima de medias móviles más largas. En estas circunstancias, los promedios móviles de corto plazo actúan como indicadores adelantados que se confirman como una tendencia de los promedios de largo plazo hacia ellos.

La línea de fondo

El número y el tipo de promedios móviles preferidos pueden variar considerablemente entre los comerciantes, basado en estrategias de inversión y el valor o índice subyacente. Pero los EMA son especialmente populares porque dan más peso a los precios recientes, rezagado menos que otros promedios. Algunos ejemplos comunes de cinta de media móvil involucran ocho líneas EMA separadas, que varían en duración desde unos pocos días hasta varios meses.