¿Qué son los rendimientos históricos?

El rendimiento histórico de un activo financiero, como un bono, existencias, seguridad, índice, o fondo, es su tasa de rendimiento y rendimiento pasados. Los datos históricos se utilizan comúnmente en el análisis financiero Tipos de análisis financiero El análisis financiero implica el uso de datos financieros para evaluar el desempeño de una empresa y hacer recomendaciones sobre cómo puede mejorar en el futuro. Los analistas financieros realizan principalmente su trabajo en Excel, utilizar una hoja de cálculo para analizar datos históricos y hacer proyecciones. Tipos de análisis financiero para proyectar rendimientos futuros o determinar qué variables pueden afectar los rendimientos futuros y hasta qué punto las variables pueden influir en los rendimientos. Con respecto a las desviaciones estándar, Los rendimientos históricos se pueden utilizar para predecir puntos de datos futuros.

El análisis de los datos históricos y el desempeño histórico puede proporcionar una descripción general de cómo un activo o valor financiero ha estado reaccionando a eventos externos o internos que pueden haber causado que los rendimientos crezcan o disminuyan. Tales eventos pueden atribuirse a cambios en el ciclo económico Ciclo económico El ciclo económico es el estado fluctuante de una economía desde períodos de expansión y contracción económica. Por lo general, se mide con el, o pueden ser eventos globales.

Aunque los datos históricos se pueden utilizar para proyectar los rendimientos futuros y lo que pueden esperar los inversores, los datos no pronostican rendimientos futuros reales. Los datos que son demasiado antiguos pueden no ser ideales para estimar los rendimientos.

Resumen

• El rendimiento histórico de un activo financiero, como un bono, existencias, seguridad, índice, o fondo - es su tasa de rendimiento y rendimiento pasados.
• Los datos históricos se utilizan comúnmente en el análisis financiero para proyectar rendimientos futuros o determinar qué variables pueden afectar los rendimientos futuros y hasta qué punto las variables pueden influir en los rendimientos.
• Los rendimientos históricos de un activo financiero generalmente se registran desde el comienzo de un año (es decir, enero 1 ^{S t} ) hasta el final del año (es decir, 31 de diciembre ^{S t} ) para determinar el rendimiento anual de un año en particular.

Comprensión de los rendimientos históricos

Los rendimientos históricos de un activo financiero generalmente se registran desde el comienzo de un año (es decir, enero 1 ^{S t} ) hasta el final del año (es decir, 31 de diciembre ^{S t} ) para determinar el rendimiento anual de un año en particular. Se necesita una compilación de los rendimientos anuales pasados ​​para representar los rendimientos históricos durante muchos años. Al obtener los datos históricos de rentabilidad, los analistas e inversores pueden calcular los rendimientos históricos medios de un activo financiero.

Es importante tener en cuenta que los rendimientos promedio no tienen en cuenta las posibles fluctuaciones en los rendimientos. Algunos años podrían haber visto aumentos significativos en los retornos, mientras que otros podrían haber visto una disminución en los retornos. Los rendimientos altos compensan los rendimientos bajos o negativos; por lo tanto, Es posible que un rendimiento promedio no siempre incluya necesariamente toda la información necesaria para realizar pronósticos de manera aceptable.

Los rendimientos históricos se pueden estimar para cualquier activo financiero, incluyendo carteras, índices como el índice S&P 500S &P 500, el índice Standard and Poor's 500, abreviado como índice S&P 500, es un índice que comprende las acciones de 500 empresas que cotizan en bolsa en el, ETF, los fondos de inversión, productos básicos cepo, bienes raíces, etc.

Cálculo de rendimientos históricos

El cálculo de los rendimientos históricos es relativamente simple, siempre que se disponga de toda la información sobre el rendimiento anual pasado.

Los datos a continuación proporcionan el desempeño histórico del índice S&P 500. Los datos utilizados son solo para fines educativos y no representan datos históricos en tiempo real.

• 31 de diciembre, 2016:2, 105
• 31 de diciembre, 2017:2, 540

Para comenzar a calcular los rendimientos históricos, la diferencia entre el precio más reciente y el precio pasado debe calcularse y luego dividirse por el precio pasado multiplicado por 100 para obtener el resultado como un porcentaje. El cálculo se puede realizar de forma iterativa para adaptarse a períodos de tiempo más largos, por ejemplo, 5 años o más.

Por eso, el rendimiento histórico del S&P 500 basado en los datos proporcionados anteriormente se calcula como:

Rentabilidad histórica =[(2, 540 - 2, 105) / 2, 105] x 100 =0,20665 x 100

Rentabilidad histórica (es) =20,7%

Cálculo de rendimientos históricos promedio

El cálculo de los rendimientos históricos promedio es relativamente simple, siempre que ya se hayan calculado los rendimientos históricos.

Los datos a continuación proporcionan los rendimientos históricos promedio de un índice durante un período de 5 años. Los datos utilizados son solo para fines educativos y no representan datos históricos en tiempo real.

• 31 de diciembre, 2015:28%
• 31 de diciembre, 2016:18,7%
• 31 de diciembre, 2017:19,9%
• 31 de diciembre, 2018:23,1%
• 31 de diciembre, 2019:29,7%

Usando un cálculo medio simple, el rendimiento histórico promedio se puede encontrar sumando todos los rendimientos y dividiendo la suma por el número de años (o períodos). El cálculo puede ser más largo y tedioso, dependiendo del número de períodos de tiempo utilizados, por ejemplo, 5 años o más.

Por eso, el rendimiento histórico promedio del índice basado en los datos proporcionados anteriormente se calcula como:

Rentabilidad histórica media =(28% + 18,7% + 19,9% + 23,1% + 29,7%) / 5 =119,4% / 5

Rentabilidad histórica media =23,9%

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