Beneficios de la negociación algorítmica en el mercado de valores

Un algoritmo es un procedimiento detallado para realizar una tarea. Comercio algorítmico (también conocido como comercio automatizado, comercio de caja negra, o algo-trading) utiliza un programa informático que sigue un conjunto definido de instrucciones (también conocido como algoritmo) para realizar una operación.

Por lo tanto, El comercio algorítmico es el proceso de utilizar un programa informático para seguir un conjunto definido de instrucciones para realizar operaciones con el fin de generar ganancias. Este proceso se ejecuta a una velocidad y frecuencia que supera la capacidad humana. El conjunto de instrucciones se basa en el tiempo, precio, cantidad y cualquier otro modelo matemático.

Por ejemplo, un comerciante busca comprar diez acciones de una empresa cuando la media móvil de 30 días de la acción cruza por encima de la marca de la media móvil de 50 días. El operador también tiene la intención de vender el programa cuando la media móvil de 30 días se mueva por debajo de la media móvil de 50 días.

Un programa de computadora está diseñado de manera que monitorea los precios y realiza los pedidos cuando se cumplen las condiciones. Las operaciones son ejecutadas por el sistema y no por el comerciante. Por lo tanto, la intervención manual se reduce significativamente.

Beneficios del comercio algorítmico

El comercio algorítmico proporciona los siguientes beneficios;

• Las operaciones se ejecutan al mejor precio posible
• El comercio se coloca de forma instantánea y precisa con una alta probabilidad de ejecución en el nivel deseado
• El comercio se sincroniza de forma correcta e inmediata para evitar cambios de precio.
• Costo de transacción bajo
• Controles automáticos simultáneos en múltiples condiciones de mercado.
• Bajo riesgo de error manual al realizar pedidos
• El método se puede probar utilizando datos históricos y en tiempo real disponibles para verificar la viabilidad de la estrategia comercial.
• Reducción de la posibilidad de errores debido a la menor interferencia humana. Los comerciantes humanos generalmente están influenciados por factores emocionales y psicológicos que no son el caso del comercio algorítmico.

Riesgos involucrados en el sistema de negociación

El comercio conlleva un riesgo. El riesgo incluye

• Fallos del sistema o problemas debido a la conectividad de la red
• Retrasos entre las órdenes y la ejecución

Utilidad

El método se utiliza en múltiples formas de actividades comerciales y de inversión. A continuación se muestran algunos:inversores a medio y largo plazo
Empresas de compra, como fondos de pensiones, los fondos de inversión, las compañías de seguros, etc.

• Traders a corto plazo
• Participantes del lado de la venta, como casas de bolsa, especuladores, y arbitrajistas
• Traders sistemáticos que siguen la tendencia
• Los fondos de cobertura
• Pares de comerciantes

Estrategias en el comercio algorítmico

Toda estrategia para implementar el comercio algorítmico requiere una oportunidad identificada que sea rentable en términos de mejores ganancias o reducción de costos.

A continuación se presentan las estrategias más utilizadas de negociación algorítmica;

1. Estrategia de seguimiento de tendencias

La tendencia es la estrategia comercial más utilizada.

Las tendencias utilizadas son medias móviles, fugarse, movimiento del nivel de precios, etc. Esta es la estrategia más sencilla de implementar, ya que la estrategia no requiere ninguna predicción de precio.

Las operaciones se ejecutan según una tendencia popular que es fácil y sencilla de implementar. Por ejemplo, 30 días, 50 días, y la media móvil de 200 días son las tendencias más utilizadas.

2.Estrategia de reequilibrio del fondo índice

Los fondos indexados tienen un período definido de reequilibrio.

Esto ayuda a las tenencias a la par con los índices de referencia respectivos. Este método crea una oportunidad para los comerciantes algorítmicos.

Los operadores tienden a capitalizar las operaciones esperadas que ofrecen ganancias de entre 25 y 75 puntos básicos, dependiendo del número de acciones en el índice antes de reequilibrar.

3. Estrategia basada en modelos matemáticos

Algunos de los modelos como delta-neutral, Permitir negociar con una combinación de opciones y valores subyacentes.

Para lectores novatos, delta neutral es una estrategia de cartera que comprende posiciones que compensan el delta positivo y negativo. Delta es la razón que compara el cambio en el precio del activo con su correspondiente derivado.

4. Inversión media

Dicha estrategia se basa en el concepto de precio alto y bajo de un activo que es temporal y el precio vuelve al valor medio a lo largo del tiempo. En esta estrategia, el componente principal es identificar y definir el rango de precios y así implementar el algoritmo.

5. Precio promedio ponderado por volumen (VWAP)

La estrategia rompe una orden grande y libera una porción más pequeña de la orden usando el perfil de volumen histórico para cada acción. Busca ejecutar la orden cerca del precio promedio ponderado por volumen (VWAP).

6. Precio medio ponderado en el tiempo (TWAP)

La estrategia rompe una orden grande y libera una porción más pequeña de la orden usando intervalos de tiempo divididos uniformemente entre una hora de inicio y una de finalización. La estrategia busca ejecutar la orden cerca del precio promedio entre las horas de inicio y finalización.

7. Porcentaje de volumen (POV)

En la estrategia, el algoritmo envía órdenes parciales según el ratio de participación definido y el volumen negociado en el mercado.

Requisito para el comercio algorítmico

La implementación del método de negociación algorítmica requiere un programa de computadora. Un programa informático acompañado de backtesting completa la necesidad desde el punto de vista de la ejecución.

Sin embargo, el desafío es transformar las estrategias mencionadas anteriormente en un proceso computarizado integrado que incluya el acceso a la cuenta comercial para realizar pedidos.

A continuación se presentan los requisitos técnicos del comercio algorítmico (programación informática) necesarios para programar la estrategia comercial utilizando cualquier lenguaje. También se puede utilizar una plataforma comercial existente.

• Conectividad de red con acceso a la plataforma de negociación para realizar pedidos.
• Acceso a datos de mercado a través de feeds. Esto generalmente es monitoreado por el algoritmo para buscar oportunidades para realizar pedidos.
• Infraestructura para realizar pruebas retrospectivas del sistema antes de que entre en funcionamiento o se comercialice en el mercado en vivo
• Acceso a datos históricos para backtesting

¡Feliz inversión!

Descargo de responsabilidad:las opiniones expresadas en esta publicación son las del autor y no las de Groww