Arbitraje de divisas

¿Qué es el arbitraje cambiario?

Un arbitraje de divisas es una estrategia de divisas en la que un operador de divisas aprovecha los diferentes diferenciales ofrecidos por los corredores para un par de divisas en particular al realizar operaciones. Diferentes diferenciales para un par de divisas implican disparidades entre los precios de oferta y demanda. El arbitraje de divisas implica la compra y venta de pares de divisas de diferentes corredores para aprovechar las tarifas con precios incorrectos.

conclusiones clave

• El arbitraje de divisas es la explotación de las diferencias en las cotizaciones ofrecidas por los corredores.
• El arbitraje de divisas se puede practicar utilizando diferentes estrategias, como arbitraje de dos monedas y arbitrajes de tres monedas.

Comprensión del arbitraje cambiario

El arbitraje de divisas implica la explotación de las diferencias en las cotizaciones en lugar de los movimientos en los tipos de cambio de las divisas del par de divisas. Los operadores de Forex suelen practicar el arbitraje de dos divisas, en el que se explotan las diferencias entre los diferenciales de dos monedas. Los comerciantes también pueden practicar el arbitraje de tres monedas, también conocido como arbitraje triangular, que es una estrategia más compleja. Debido al uso de computadoras y sistemas comerciales de alta velocidad, Los grandes operadores a menudo detectan diferencias en las cotizaciones de los pares de divisas y cierran la brecha rápidamente.

El riesgo más importante con el que deben lidiar los operadores de forex al arbitrar divisas es el riesgo de ejecución. Este riesgo se refiere a la posibilidad de que se pierda la cotización de la divisa deseada debido a la naturaleza dinámica de los mercados de divisas.

Ejemplo de arbitraje cambiario

Por ejemplo, dos bancos diferentes (Banco A y Banco B) ofrecen cotizaciones para el par de divisas EE.UU. / EUR. El banco A establece la tasa en 3/2 dólares por euro, y el Banco B fija su tipo de cambio en 4/3 dólares por euro. En arbitraje cambiario, el comerciante tomaría un euro, conviértalo en dólares con el Banco A y luego de nuevo en euros con el Banco B. El resultado es que el comerciante que comenzó con un euro ahora tiene 9/8 euros. El comerciante ha obtenido un beneficio de 1/8 de euro si no se tienen en cuenta las comisiones de negociación.

Por definición, El arbitraje de divisas requiere que la compra y venta de las dos o más divisas se realice de forma instantánea, porque se supone que un arbitraje está libre de riesgos. Con la llegada de los portales en línea y el comercio algorítmico, el arbitraje se ha vuelto mucho menos común. Con el descubrimiento de precios alto, la capacidad de beneficiarse de las caídas del arbitraje.