Problemas con la media móvil simple

los media móvil simple de un valor es una medida aritmética básica del cambio en su precio a lo largo del tiempo. Este promedio se calcula sumando el precio de cierre de un valor para cada día en un período determinado y luego dividiendo la suma por el número de días. No se le da un peso especial a ningún día en particular. La media móvil se puede calcular en un ciclo a corto o largo plazo, y el resultado es una medida del precio medio de un valor para ese período. Dado que la fórmula es tan básica, a menudo no proporciona información clave sobre las tendencias de los precios con la seguridad.

Promedio a corto plazo frente a largo plazo

El promedio móvil simple se usa a menudo para descubrir una tendencia alcista en el precio de las acciones. Para cualquier seguridad dada, un analista puede encontrar una media móvil a corto y largo plazo. Por ejemplo, El promedio a corto plazo de un valor durante el último mes puede ser de $ 4 por acción. El promedio a largo plazo durante doce meses puede ser de $ 3,50 por acción. Este indicador podría mostrar que la seguridad está experimentando un aumento a corto plazo en los precios. Luego, el analista debe decidir si el valor volverá a caer por debajo del promedio o romperá un techo de precio previamente impuesto. Dependiendo de otros factores, el resultado de este análisis podría llevar a un analista a recomendar la compra o venta del valor. Sin embargo, usado solo, el promedio móvil simple no podría mostrarle al analista si un valor está brevemente en una tendencia alcista o si realmente está llegando a un techo más alto.

Promedio ponderado vs promedio simple

Quizás la mayor desventaja de la media móvil simple es la forma en que impone el mismo peso a cada día en el ciclo de precios que se está considerando. Esto se puede comparar con un profesor que usa una calificación simple en lugar de calificar una tendencia. Si un estudiante se desempeña muy bien en la primera mitad de un semestre y luego reprueba tres exámenes hacia el final de un semestre, el promedio simple para la calificación de este estudiante aún puede ser una "B". Sin embargo, si el estudiante desea una indicación de hacia dónde se dirigirá su calificación el próximo semestre, Sería importante tener en cuenta la forma en que bajó la nota. Ponderando los puntajes de las pruebas para dar más importancia a las notas de fin de semestre, el maestro puede darle al estudiante una calificación de "C".

El mismo modelo se puede utilizar con el precio de seguridad para indicar en qué dirección se dirigirá en el futuro inmediato. Por ejemplo, durante los últimos doce meses, un valor tiene un promedio móvil simple de $ 4 por acción; sin embargo, en los últimos 10 días, el promedio es de 4,25 dólares por acción. Si se pone más peso en los últimos 10 días utilizando una media móvil exponencial, el promedio puede totalizar $ 4.05 por acción o $ 4.10 por acción. Otro valor también tiene un promedio simple de doce meses de $ 4 por acción; sin embargo, en los últimos 10 días, el promedio es de $ 3.50 por acción. En este caso, la primera seguridad estaría experimentando la tendencia alcista. Una media móvil exponencial mostraría esto.