¿Qué es el índice de volatilidad?

El índice de volatilidad se refiere a una medida técnica de los cambios en los precios de un valor determinado. Permite a los inversores y comerciantes identificar patrones de precios. Se utiliza en análisis técnico Análisis técnico:una guía para principiantes El análisis técnico es una forma de valoración de inversiones que analiza los precios pasados ​​para predecir la acción futura del precio. Los analistas técnicos creen que las acciones colectivas de todos los participantes en el mercado reflejan con precisión toda la información relevante, y por lo tanto, asignar continuamente un valor justo de mercado a los valores. para comprender la dirección actual del movimiento del precio de un valor en relación con el día anterior, o cualquier otro período establecido.

Resumen

• El índice de volatilidad se refiere a una medida técnica de los cambios en los precios de un valor determinado.
• La volatilidad es una herramienta estadística que se utiliza para medir la dispersión de los rendimientos obtenidos por un inversor para un índice de seguridad en particular.
• El índice de volatilidad generalmente se traza como una sola línea en un gráfico técnico.

¿Qué es la volatilidad?

La volatilidad es una herramienta estadística que se utiliza para medir la dispersión de los rendimientos obtenidos por un inversor para un índice de seguridad en particular. La volatilidad también es una señal de riesgo. Generalmente, cuanto mayor sea la volatilidad de un activo, cuanto mayor sea el riesgo asociado con ese activo en particular. La desviación estándar o la varianza Análisis de varianza El análisis de varianza se puede resumir como un análisis de la diferencia entre los números planificados y reales. La suma de todas las variaciones da un valor entre los rendimientos de un valor en diferentes momentos y da la medida matemática de la volatilidad.

Hay dos tipos de volatilidad:real e implícita.

1. Volatilidad realizada

La volatilidad realizada es el rango real de cambios de precio de un activo. Significa lo que el mercado espera que fluctúen los precios. Instituciones financieras, como corretaje de opciones, o sitios web de noticias financieras, como Bloomberg Terminal Bloomberg La Terminal Bloomberg (también conocida como Servicios Profesionales Bloomberg) conecta a los profesionales financieros con una red dinámica de información, gente, e ideas. En el núcleo de esta red se encuentra la capacidad de entregar datos en tiempo real a los profesionales financieros de todo el mundo. normalmente calculan y expresan la volatilidad implícita en porcentajes.

2. Volatilidad implícita

La volatilidad implícita se basa en la confianza de los inversores. Se calcula dividiendo la volatilidad implícita de una opción por la volatilidad histórica de ese valor.

Una proporción de 1.0 significa que el precio es justo. Una proporción de 1.3 implica que la opción probablemente tenga un precio excesivo, y se vende a un precio un 30% superior a su valor real. Una relación de 0,5 implica que la opción está infravalorada y actualmente se vende a un 50% menos que su valor real. Por lo tanto, una opción con una proporción inferior a 1 será una ganga para el comprador.

¿Qué significa el índice de volatilidad?

El índice de volatilidad generalmente se traza como una sola línea en un gráfico técnico. La línea puede estar en su propia ventana de visualización o aparecer como una superposición. Los inversores y comerciantes con mucha experiencia utilizan sus propios métodos para discernir patrones y señales del gráfico técnico. Siguen varios patrones de negociación junto con el índice de volatilidad para facilitar la toma de decisiones relacionadas con la inversión.

Un índice de volatilidad más alto significa que habrá un nivel sustancial de volatilidad de precios en el día de negociación que se está considerando.

La volatilidad implica desarrollos potenciales o alteraciones en los patrones de precios de un valor. Una mayor volatilidad también puede indicar una posible reversión en la tendencia del patrón de precios del valor. La inversión puede ser tanto positiva como negativa.

¿Cómo se calcula el índice de volatilidad?

Uno de los métodos más utilizados para calcular la volatilidad es la desviación estándar Desviación estándar Desde un punto de vista estadístico, la desviación estándar de un conjunto de datos es una medida de la magnitud de las desviaciones entre los valores de las observaciones contenidas. Sin embargo, Los cálculos de volatilidad y índice de volatilidadx pueden variar en la industria. En su libro, "Análisis técnico, Jack Schwager introdujo el concepto de índice de volatilidad. Otro método común para identificar rangos y patrones de arroz que pueden conducir a señales comerciales es trazar la volatilidad histórica.

1. La fórmula de Jack Schwager es la siguiente:

VR =TTR / ATR

Aquí, VR son las siglas de Volatility Ratio.

TTR son las siglas de Today's True Range, que se calcula restando el precio máximo del precio mínimo. El precio máximo es el precio más alto del día de negociación actual menos el precio de cierre del día de negociación anterior. El precio mínimo es el precio más bajo del día de negociación actual menos el precio de cierre del día de negociación anterior.

2. Otra fórmula común es:

VR =TTR / EMA

Aquí, VR son las siglas de Volatility Ratio.

EMA significa el precio promedio móvil exponencial.

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