¿Qué es el oscilador estocástico?

El oscilador estocástico es un indicador que compara el precio de cierre más reciente de un valor. o valores negociables, son inversiones que se negocian abierta o fácilmente en un mercado. Los valores se basan en acciones o en deuda. a los precios más altos y más bajos durante un período de tiempo específico. Proporciona lecturas que se mueven (oscilan) entre cero y 100 para proporcionar una indicación del impulso del valor.

Las lecturas estocásticas son esencialmente expresiones porcentuales del rango de negociación de un valor durante un período de tiempo determinado. (La configuración predeterminada para el oscilador estocástico es 14 períodos de tiempo, por hora, diario, etc.) Una lectura de 0 representa el punto más bajo del rango de negociación. Una lectura de 100 indica el punto más alto durante el período de tiempo designado.

Fórmula del oscilador estocástico

La fórmula para calcular el oscilador estocástico es la siguiente:

% k =(Último precio de cierre - Precio más bajo) / (Precio más alto - Precio más bajo) x 100

% D =SMA de 3 días de% K

Dónde:

• C es el último precio de cierre
• Mínimo Mínimo es el mínimo más bajo para el período de tiempo
• Highest High es el máximo más alto para el período de tiempo

Historia del oscilador

El Dr. George Lane desarrolló el oscilador estocástico a fines de la década de 1950 para su uso en el análisis técnico de valores. Carril, un analista financiero, fue uno de los primeros investigadores en publicar artículos de investigación sobre el uso de estocásticos. Él creía que el indicador podría usarse de manera rentable junto con el retroceso de Fibonacci. Leonardo Fibonacci. La secuencia es una serie de ciclos numéricos o con la teoría de la onda de Elliot.

Lane señaló que el oscilador estocástico indica el impulso del movimiento del precio de un valor. No es un indicador de tendencia para el precio ya que, por ejemplo, un indicador de media móvil es. El oscilador compara la posición del precio de cierre de un valor en relación con el máximo y mínimo (máximo y mínimo) de su rango de precios durante un período de tiempo específico. Además de medir la fuerza del movimiento de precios, el oscilador también se puede utilizar para predecir los puntos de inflexión de la inversión del mercado.

Usos del oscilador estocástico

Los siguientes son los usos principales del oscilador estocástico:

1. Identificar los niveles de sobrecompra y sobreventa

Un nivel de sobrecompra se indica cuando la lectura estocástica está por encima de 80. Las lecturas por debajo de 20 indican condiciones de sobreventa en el mercado. Se genera una señal de venta cuando la lectura del oscilador supera el nivel 80 y luego vuelve a lecturas por debajo de 80. A la inversa, se indica una señal de compra cuando el oscilador se mueve por debajo de 20 y luego vuelve por encima de 20. Los niveles de sobrecompra y sobreventa significan que el precio del valor está cerca del máximo o mínimo, respectivamente, de su rango de negociación durante el período de tiempo especificado.

2. Divergencia

La divergencia ocurre cuando el precio del valor está alcanzando un nuevo máximo o mínimo que no se refleja en el oscilador estocástico. Por ejemplo, el precio se mueve a un nuevo máximo, pero el oscilador no se mueve correspondientemente a una nueva lectura máxima. Este es un ejemplo de divergencia bajista, lo que puede indicar una inminente reversión del mercado de una tendencia alcista a una tendencia bajista. El hecho de que el oscilador no alcance un nuevo máximo a lo largo de la acción del precio indica que el impulso de la tendencia alcista está comenzando a disminuir.

Similar, una divergencia alcista ocurre cuando el precio de mercado alcanza un nuevo mínimo, pero el oscilador no sigue su ejemplo moviéndose a una nueva lectura baja. La divergencia alcista indica una posible reversión del mercado al alza.

Es importante tener en cuenta que el oscilador estocástico puede dar una señal de divergencia algún tiempo antes de que la acción del precio cambie de dirección. Por ejemplo, cuando el oscilador da una señal de divergencia bajista, El precio puede seguir subiendo durante varias sesiones de negociación antes de volverse a la baja. Esta es la razón por la que Lane recomienda esperar alguna confirmación de una reversión del mercado antes de ingresar a una posición comercial. Las operaciones no deben basarse únicamente en la divergencia.

3. Cruces

Los cruces se refieren al punto en el que se cruzan la línea estocástica rápida y la línea estocástica lenta. La línea estocástica rápida es la línea 0% K, y la línea estocástica lenta es la línea% D. Cuando la línea% K se cruza con la línea% D y va por encima de ella, este es un escenario alcista. En cambio, la línea% K que cruza de arriba a abajo la línea estocástica% D da una señal de venta bajista.

Limitaciones del oscilador estocástico

El principal defecto del oscilador es su tendencia a generar señales falsas. Son especialmente comunes durante turbulencias, condiciones comerciales altamente volátiles. Negociación objetiva vs subjetiva. Negociación objetiva vs subjetiva:la mayoría de los traders siguen un estilo de negociación esencialmente objetivo o subjetivo. Los comerciantes objetivos siguen un conjunto de reglas para guiar sus decisiones comerciales. Prefieren tener las decisiones de compra y venta esencialmente planificadas de antemano. A diferencia de, Los traders subjetivos desautorizan el uso de un conjunto estricto de reglas. Es por eso que se enfatiza la importancia de confirmar las señales de trading del Oscilador Estocástico con indicaciones de otros indicadores técnicos.

Los operadores siempre deben tener en cuenta que el oscilador está diseñado principalmente para medir la fuerza o la debilidad, no la tendencia o la dirección, del movimiento de la acción del precio en un mercado.

Algunos operadores tienen como objetivo disminuir la tendencia del oscilador estocástico a generar señales comerciales falsas mediante el uso de lecturas más extremas del oscilador para indicar condiciones de sobrecompra / sobreventa en un mercado. En lugar de utilizar lecturas superiores a 80 como línea de demarcación, en su lugar, solo interpretan lecturas superiores a 85 como indicación de condiciones de sobrecompra. En el lado bajista, solo las lecturas de 15 o menos se interpretan como señal de condiciones de sobreventa.

Si bien el ajuste a 85/15 reduce el número de señales falsas, puede hacer que los comerciantes pierdan algunas oportunidades comerciales. Por ejemplo, si durante una tendencia alcista, el oscilador alcanza una lectura alta de 82, después de lo cual el precio cambia a la baja, un comerciante puede haber perdido la oportunidad de vender a un precio ideal porque el oscilador nunca alcanzó el nivel de indicación de sobrecompra requerido de 85 o superior.

Una palabra final sobre el oscilador

El oscilador estocástico es un popular, indicador de impulso ampliamente utilizado. Los operadores a menudo usan señales de divergencia del oscilador para identificar posibles puntos de reversión del mercado. Sin embargo, el oscilador tiende a generar señales falsas. Por lo tanto, se utiliza mejor junto con otros indicadores técnicos, en lugar de como una fuente independiente de señales comerciales.

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