Promedios móviles simples versus exponenciales:¿Cuál es la diferencia?

Promedios móviles simples frente a exponenciales:descripción general

Los comerciantes utilizan promedios móviles (MA) para identificar áreas comerciales, para identificar tendencias, y analizar mercados. Los promedios móviles ayudan a los operadores a aislar la tendencia en un valor o mercado, o la falta de uno, y también puede indicar cuándo una tendencia se puede revertir. Dos de los tipos más comunes son simples y exponenciales. Veremos las diferencias entre estos dos promedios móviles, ayudando a los comerciantes a determinar cuál usar.

Los promedios móviles revelan el precio promedio de un instrumento negociable durante un período de tiempo determinado. Sin embargo, hay diferentes formas de calcular promedios, y es por eso que existen diferentes tipos de medias móviles. Se les llama "en movimiento" porque, a medida que se mueve el precio, se agregan nuevos datos al cálculo, por lo tanto, cambiando el promedio.

Conclusiones clave

• Los promedios móviles (MA) son la base del análisis de gráficos y series de tiempo.
• Las medias móviles simples y las medias móviles exponenciales más complejas ayudan a visualizar la tendencia suavizando los movimientos de precios.
• Un tipo de MA no es necesariamente mejor que otro, pero dependiendo de cómo un comerciante utilice las medias móviles, uno puede ser mejor para ese individuo en particular.

Media móvil simple

Para calcular un promedio móvil simple (SMA) de 10 días, sume los precios de cierre de los últimos 10 días y divídalos por 10. Para calcular un promedio móvil de 20 días, sume los precios de cierre durante un período de 20 días y divídalos por 20.

Dada la siguiente serie de precios:

• $ 10, $ 11, $ 11, $ 12, $ 14, $ 15, $ 17, $ 19, $ 20, $ 21

El cálculo de SMA se vería así:

• $ 10 + $ 11 + $ 11 + $ 12 + $ 14 + $ 15 + $ 17 + $ 19 + $ 20 + $ 21 =$ 150

SMA de 10 días =$ 150/10 =$ 15

Los datos antiguos se eliminan en favor de los nuevos. Por lo tanto, se vuelve a calcular una media móvil de 10 días sumando el nuevo día y eliminando el décimo día, y este proceso continúa indefinidamente.

Media móvil exponencial

La media móvil exponencial (EMA) se centra más en los precios recientes que en una larga serie de puntos de datos, como el promedio móvil simple requerido.

Para calcular una EMA

EMA actual =((Precio (actual) - EMA anterior) X multiplicador) + EMA anterior

El factor más importante es la constante de suavizado que =2 / (1 + N) donde N =el número de días.

Una EMA de 10 días =2 / (1 + 10) =0,1818

Por ejemplo, una EMA de 10 días pondera el precio más reciente en 18,18%, con cada punto de datos después de ese valor cada vez menos.

La EMA funciona ponderando la diferencia entre el precio del período actual y la EMA anterior y sumando el resultado a la EMA anterior. Cuanto más corto sea el período, mayor peso se aplica al precio más reciente.

Diferencias clave

SMA y EMA se calculan de manera diferente. El cálculo hace que la EMA reaccione más rápidamente a los cambios de precios y la SMA reaccione más lentamente. Esa es la principal diferencia entre los dos. Uno no es necesariamente mejor que otro.

A veces, la EMA reaccionará rápidamente, hacer que un comerciante salga de una operación debido a un contratiempo del mercado, mientras que el SMA de movimiento más lento mantiene a la persona en el comercio, resultando en un beneficio mayor después de que termina el contratiempo. En otros tiempos, podría suceder lo contrario. La EMA de movimiento más rápido señala problemas más rápido que la SMA, para que el operador de EMA se salga de peligro más rápido, ahorrándole tiempo y dinero a esa persona.

Tenga en cuenta que con una EMA, cada punto de datos incluido en el promedio de disminución de peso a lo largo del tiempo, hasta que finalmente se elimine a medida que se agregan nuevos puntos de datos que tienen pesos más altos. Entonces, en el caso de una EMA de 10 días, el peso de un nuevo punto de datos el día uno se reduciría a solo el 6,67% de su peso inicial después de cinco precios de cierre.

Cada comerciante debe decidir qué MA es mejor para su estrategia particular. Muchos traders a corto plazo utilizan las EMA porque quieren que se les avise tan pronto como el precio se mueva en sentido contrario. Los operadores a largo plazo tienden a confiar en las SMA, ya que estos inversores no se apresuran a actuar y prefieren participar menos activamente en sus operaciones.

Por último, Todo se reduce a la preferencia personal. Trace un EMA y SMA de la misma longitud en un gráfico y vea cuál le ayuda a tomar mejores decisiones comerciales.

Como pauta general, cuando el precio está por encima de una media móvil simple o exponencial, entonces la tendencia es al alza, y cuando el precio es inferior al MA, la tendencia es a la baja. Para que esta guía sea de utilidad, la media móvil debería haber proporcionado información sobre las tendencias y los cambios de tendencia en el pasado. Elija un período de cálculo, como 10, 20, 50, 100, o 200, que destaca la tendencia, pero cuando el precio se mueve, tiende a mostrar una reversión. Esto se aplica ya sea que se utilice un MA simple o exponencial.

Pruebe varios MA para ver cuál funciona mejor alterando las entradas en el indicador en su plataforma de gráficos. Diferentes MA hacen que funcionen mejor en diferentes tipos de instrumentos financieros, incluidas las existencias.

Consideraciones Especiales

Como indicadores rezagados, los promedios móviles sirven bien como líneas de soporte y resistencia. Durante una tendencia alcista, el precio a menudo retrocederá al área MA y luego rebotará.

Si los precios rompen por debajo de la MA en una tendencia alcista, la tendencia alcista puede estar menguando, o al menos el mercado puede estar consolidándose. Si los precios superan una media móvil en una tendencia bajista, la tendencia puede estar comenzando a subir o consolidarse. En este caso, un comerciante puede estar atento a que el precio se mueva a través de la MA para señalar una oportunidad o peligro.

Otros comerciantes no están tan preocupados por los precios que se mueven a través de la MA, sino que colocarán dos MA de diferentes longitudes en su gráfico y luego verán que las MA se crucen.

Algunas veces, los cruces de MA proporcionaron muy buenas señales que habrían resultado en grandes ganancias, y otras veces, los cruces dieron como resultado señales deficientes. Esto destaca una de las debilidades de las medias móviles. Funcionan bien cuando el precio está haciendo grandes movimientos de tendencia, pero tienden a hacerlo mal cuando el precio se mueve hacia los lados.

Para períodos más prolongados, mira los 50 y 100 días, o promedios móviles de 100 y 200 días para una dirección a más largo plazo. Por ejemplo, utilizando las medias móviles de 100 y 200 días, si el promedio móvil de 100 días cruza por debajo del promedio de 200 días, se llama la cruz de la muerte. Ya está en marcha un importante movimiento a la baja. Una media móvil de 100 días que cruza por encima de una media móvil de 200 días se llama cruz dorada e indica que el precio ha estado subiendo y puede seguir haciéndolo. Los traders a corto plazo pueden observar un MA de 8 y 20 períodos, por ejemplo. Las combinaciones son infinitas.