Volatilidad implícita:detectar un alto volumen y alinear sus opciones
La volatilidad implícita es como la gravedad. No puedes observarlo directamente pero sabes que está ahí y es medible. Y es muy importante también. Así como la gravedad impacta nuestra vida diaria, La volatilidad implícita es un ingrediente crítico en el precio de las opciones. Y "lo que tiene un precio" puede ser un factor clave para determinar si su comercio de opciones es rentable.
Volatilidad implícita versus histórica:expectativas y realidad
La volatilidad implícita (IV) es una medida estadística que refleja el rango probable de cambio de precio futuro de una acción. Se calcula mediante un modelo de precios de derivados, que es una forma elegante de decir que conecta los puntos entre el precio de las opciones de acciones y las expectativas del mercado para el futuro.
Generalmente, cuanto mayor sea la volatilidad implícita de una opción, cuanto mayor sea su precio, y cuanto mayor sea el cambio de precio esperado en la acción subyacente. Hay una advertencia importante:aunque:IV no predice el dirección de la mudanza, solo la magnitud y la probabilidad. Para una representación gráfica, puedes usar un cono de probabilidad, como se muestra en la figura 1.
Un cono de probabilidad usa IV para predecir un rango de resultados de precios futuros. El stock de ejemplo a continuación, con un volumen de 26,21%, muestra una probabilidad del 68,27% de que el precio aterrice dentro del rango designado en cada fecha futura. ¿Por qué 68,27%? Los fanáticos de las estadísticas saben que, bajo una distribución normal, El 68,27% de las observaciones caen dentro de una desviación estándar de la media. Pero puede cambiar el cono a cualquier rango de probabilidad que desee.
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