Cómo calcular la beta media ponderada de una cartera

Cada acción que posee tiene una puntuación beta. La puntuación beta cambia a medida que cambia la volatilidad de las acciones en comparación con la volatilidad del mercado. Una puntuación beta de uno significa que sus acciones se mueven con el mercado. Para calcular el promedio ponderado de su versión beta, necesita saber cuánto dinero tiene en cada acción y la beta de cada acción. El peso de la acción será la cantidad de dinero invertida en la acción dividida por la cantidad total invertida.

Paso 1

Escriba la beta de cada acción y la cantidad que ha invertido en cada acción. Por ejemplo, suponga que posee $ 1, 000 en Stock A que tiene una beta de 2 y $ 5, 000 de Stock B que tiene una beta de 1.3.

Paso 2

Sume las cantidades invertidas en cada acción para encontrar el total invertido. Divida cada inversión en acciones por el total invertido para encontrar el peso de la acción. En el ejemplo anterior, $ 1, 000 más $ 5, 000 es igual a $ 6, 000. El peso de la acción A es $ 1, 000 dividido por $ 6, 000 por 0,1667 y la acción B es de $ 5, 000 dividido por $ 6, 000 para un peso de 0.8333.

Paso 3

Multiplique la beta de las acciones por su peso para encontrar la beta ponderada. En el ejemplo, 2 por 0,1667 es igual a 0,3334 y 1,3 por 0,8333 es igual a 1,083.

Paso 4

Sume las betas ponderadas para encontrar la beta media ponderada de la cartera. En el ejemplo, 0.3334 más 1.083 es ​​igual a 1.4164.