¿Qué son los retrocesos de Fibonacci?

Un retroceso de Fibonacci es un indicador técnico Indicador técnico Un indicador técnico es un patrón matemático derivado de datos históricos utilizados por operadores técnicos o inversores para predecir el precio futuro utilizado para identificar los niveles de soporte y resistencia en una serie temporal de precios o niveles de índice. A diferencia de muchos indicadores técnicos, Los retrocesos de Fibonacci no se pueden utilizar directamente para generar señales de compra y venta. En lugar de, se utilizan como guías junto con otros indicadores para tomar decisiones comerciales.

La secuencia de Fibonacci

¿Por qué los retrocesos de Fibonacci se denominan así? El indicador deriva su nombre de la conocida secuencia matemática llamada secuencia de Fibonacci. Es una secuencia simple que se puede generar a partir de dos reglas básicas:

• Los dos primeros elementos de la secuencia son 0 y 1, respectivamente.
• Los términos adicionales se generan como la suma de los dos elementos anteriores.

La siguiente fórmula resume la secuencia:

Usando la fórmula, obtenemos la siguiente secuencia:

Una propiedad especial de los números de Fibonacci es que ciertas proporciones de sus elementos permanecen constantes. Son las proporciones de un elemento a _norte a sus elementos precedentes un _n-1 , a _n-2 , y un _n-3 . Las proporciones se ilustran en el cuadro a continuación.

El eje horizontal es n, y el eje vertical es la relación. Como se desprende del gráfico, las proporciones rebotan para n pequeña, pero para n mayor que 5, las proporciones se estabilizan.

Las proporciones forman los niveles de soporte o resistencia en el análisis de retroceso de Fibonacci. Los niveles importantes son el 61,8% (a _n-1 / a _norte ), 38,2% (a _n-2 / a _norte ), y 23,6% (a _n-3 / a _norte ). Hay otros niveles importantes como 78,6% y 50%, que no son proporciones de Fibonacci pero que, no obstante, son importantes. El nivel del 78,6% viene dado por la raíz cuadrada del 61,8%, mientras que el nivel del 50% es una convención común.

También hay niveles más altos que están dados por los recíprocos de los ratios antes mencionados, p.ej., 1.618 (una _norte / a _n-1 ).

Realización de análisis de retroceso de Fibonacci

Para comenzar el análisis de retroceso de Fibonacci, encontrar una fuerte tendencia al alza o a la baja en el precio de las acciones. El rango de estudio para el análisis son los puntos altos y bajos de la tendencia en estudio. Los niveles de retroceso de Fibonacci se calculan en función de los dos puntos.

Retroceso de Fibonacci de tendencia bajista

Para crear un retroceso de Fibonacci en una tendencia bajista, elija el precio alto y el precio bajo. El par define el rango a partir del cual se calcularán los niveles de Fibonacci. Los niveles de la tendencia bajista se pueden calcular utilizando la siguiente fórmula simple:

El nivel de Fibonacci se refiere a los niveles derivados arriba, p.ej., 38,2%, 61,8%, 23,6%, etc. Una vez calculado, los niveles se superponen en el gráfico de precios para obtener una intuición sobre el soporte futuro o el nivel de resistencia.

Apliquemos la fórmula a una serie de precios reales. Comenzamos con la serie de precios históricos diarios de Wajax Corporation (WJX.TO), una empresa de construcción con sede en Mississauga, Ontario. El historial de precios abarca el año 2020, pero elegimos el período de enero a marzo de 2020. Este período registró una fuerte tendencia a la baja en el precio.

Para el rango de estudio, Elegimos el precio alto de $ 14,87 por acción y un mínimo de $ 5,70 por acción. Produce los niveles de precio de Fibonacci de $ 9.20 (nivel del 38.2%), $ 10.20 (nivel del 50%), y $ 12,40 (nivel del 61,8%). Los niveles se pueden ver en el cuadro a continuación. Ahora, rastreamos el precio durante los próximos meses.

Como es evidente en el gráfico, el precio no supera el nivel de resistencia del 38,2% durante tres meses. Finalmente rompe el nivel del 38.2% y cruza el nivel del 50% al precio de aproximadamente $ 11.70 por acción. Sin embargo, pronto alcanza el nivel de resistencia del 61,8%, que no cruza durante el resto del período de estudio.

La línea de fondo

La conclusión del análisis anterior es que un operador puede usar los niveles de Fibonacci como niveles de alerta mientras toma una decisión comercial. Por ejemplo, si el precio se acerca a ciertos niveles de resistencia, el comerciante puede decidir colocar una orden de venta para maximizar las ganancias.

Retroceso de Fibonacci de tendencia alcista

Para crear niveles de retroceso de Fibonacci para una tendencia alcista, elija los niveles de precios altos y bajos. Los niveles se utilizarán para calcular los niveles de precio de Fibonacci. La siguiente fórmula se puede utilizar para calcular los niveles de precios de una tendencia alcista:

Los niveles de Fibonacci utilizados son los mismos que los cálculos de tendencia bajista, verbigracia. 38,2%, 50%, 61,8%, y 78,6%.

Apliquemos el análisis anterior a los precios reales de las acciones. Nuevamente elegimos Wajax Corp. (WJX.TO), pero aquí, Elegimos un rango de fechas diferente desde junio de 2020 hasta diciembre de 2020. Durante el período, el precio subió de $ 8,50 por acción a $ 18,40 por acción. Da los niveles de precio de $ 14.4 0 (nivel del 38.2%), $ 13.30 (nivel del 50%), y $ 12,17 (nivel del 61,8%).

Mirando el cuadro a continuación, está claro que los niveles de retroceso de Fibonacci forman fuertes niveles de soporte para el precio. En cuyo caso, los niveles del 61,8% demuestran un fuerte nivel de soporte, que una vez cruzada se mantiene durante el resto del período de estudio.

La línea de fondo

La conclusión clave es que, en una tendencia alcista, un comerciante puede usar los niveles de Fibonacci para colocar órdenes de compra cuando se alcanza un cierto nivel de resistencia. La apuesta implícita es que el precio estará en su nivel más bajo dada la tendencia y probablemente se recuperará.

Aprende más

Para seguir avanzando en tu carrera, Los recursos adicionales a continuación serán útiles:

• Análisis técnico avanzado Análisis técnico avanzado El análisis técnico avanzado generalmente implica el uso de indicadores técnicos múltiples o un sistema bastante sofisticado (es decir, complejo) indicador. "Sofisticado"
• FactorialFactorial El factorial (denotado o representado como n!) Para un número positivo o entero (que se denota por n) es el producto de todos los números positivos.
• Línea de resistencia Línea de resistencia Una línea de resistencia, a veces también conocida como Speed ​​Line, ayuda a identificar las tendencias de las acciones y los niveles de soporte y resistencia. Las líneas de resistencia son herramientas de indicación técnica utilizadas por analistas de acciones e inversores para determinar la tendencia del precio de una acción específica.
• Rango de negociación Rango de negociación Un rango de negociación son los movimientos verticales de precios entre un techo resistente y un piso de soporte durante un período de tiempo. Rango de negociación a menudo