¿Qué es el indicador estocástico rápido?

El indicador estocástico rápido (% K) es un indicador técnico de impulso que tiene como objetivo medir la tendencia de los precios e identificar cambios de tendencia. El indicador fue desarrollado por el comerciante de valores y analista técnico George Lane.

El indicador está controlado por dos parámetros:el período de retroceso y el parámetro de suavizado. El período retroactivo es el período durante el cual se calcula el oscilador. El parámetro de suavizado es el número de períodos durante los cuales la media móvil Media móvil Una media móvil es un indicador técnico que los analistas de mercado y los inversores pueden utilizar para determinar la dirección de una tendencia. Suma los puntos de datos del oscilador que se calcula. Se llama oscilador porque el valor del indicador oscila entre 0 y 100. Se puede calcular de la siguiente manera:

Dónde:

• C =Precio actual
• L =Periodo bajo
• H =Periodo alto
• % K =El oscilador rápido calculado usando la fórmula anterior

El período retroactivo suele ser de 5 o 14 días. pero puede ser cualquier número entre 5 y 21 días. El indicador no es efectivo durante períodos más largos porque, durante períodos más largos, Los precios de las acciones tienden a asumir una tendencia alcista.

También hay una segunda cantidad calculada conocida como% D, que es la SMA de 3 días del% K. Es una versión suavizada del% K. Se calcula porque% K es un indicador volátil y puede dar lugar a señales falsas. Una versión suavizada (% D) se mueve mucho más lento que% K; por tanto, las señales generadas indican una tendencia más fuerte.

Interpretación

El oscilador estocástico rápido (% K) es un indicador de impulso Indicadores de impulso Los indicadores de impulso son herramientas utilizadas por los operadores para comprender mejor la velocidad o tasa a la que cambia el precio de un valor. Impulso, y se utiliza para identificar la fuerza de las tendencias en los movimientos de precios. Se puede utilizar para generar señales de sobrecompra y sobreventa. Típicamente, una acción se considera sobrecomprada si el% K está por encima de 80 y sobrevendida si el% K está por debajo de 20. Otros niveles ampliamente utilizados son 75 y 25, respectivamente.

Los niveles anteriores se pueden usar como compra (% K por debajo de 20) o como venta (% K por encima de 80) para crear una estrategia de negociación mecánica simple. En la práctica, los umbrales se utilizan en combinación con otros indicadores y sirven como señales de advertencia.

Estrategia de George Lane

George Lane, el creador del indicador, sugiere la siguiente estrategia. Trate los umbrales de sobrecompra y sobreventa como condiciones previas. Una vez que los indicadores alcancen tales niveles, el comerciante debe buscar una divergencia. Una divergencia es cuando el precio se mueve en una dirección diferente a la del indicador. Hay dos tipos de divergencias, divergencia alcista y divergencia bajista.

1. Divergencia de toros

La divergencia alcista se utiliza para identificar señales de compra. Cuando el oscilador estocástico cae por debajo de 20, el comerciante debe buscar dos condiciones más. Primero, el comerciante debe comprobar si el% K ha caído por debajo de% D, luego vea si hay una divergencia en el movimiento de% K y el precio de las acciones.

Si el precio de las acciones ha caído más, pero el% K aumenta, entonces es un cambio de tendencia. Según el análisis del oscilador estocástico, es una señal de compra, y el comerciante debe realizar una orden de compra. La acción se vende cuando el oscilador cruza 80, y se genera una señal de venta.

2. Divergencia de osos

La divergencia bajista se utiliza para identificar señales de venta. Cuando el indicador estocástico sube por encima de 80, es la condición previa para buscar la divergencia del oso. Una divergencia bajista ocurre cuando el% K está por encima de% D.

Más lejos, el precio de las acciones sube mientras el oscilador (% K) cae. Indica una debilidad en la tendencia alcista y que el precio puede comenzar a caer. Según el análisis de oscilador estocástico, es una señal de venta, y el comerciante debe realizar una orden de venta. Las acciones se recompran cuando se genera la próxima señal de compra.

El sistema anterior también se puede utilizar para un marco largo-corto, dónde, en lugar de solo vender las acciones, el comerciante puede vender activamente la acción en corto cuando el indicador genera una señal de venta. Es una estrategia más arriesgada, pero se puede utilizar como una estrategia de seguimiento de tendencias para cubrir el riesgo de cola.

Tutorial de Excel

El indicador estocástico lento se puede calcular fácilmente con MS Excel. El siguiente es un breve tutorial sobre cómo calcular el indicador.

Paso 1 :Recoge los precios de cierre diarios del índice o de la acción a estudiar.

Paso 2 :Calcule el oscilador estocástico rápido durante el período de retroceso deseado (5-21 días). Utilice las funciones MIN () y MAX () para calcular el precio bajo (L) y el precio alto (H), respectivamente. Calcule el% K rápido usando la fórmula anterior. (Vea abajo)

Paso 3 :Calcule la media móvil simple de 3 días del oscilador estocástico rápido (% K rápido) para obtener el% D (equivalente al% K lento).

Estrategia comercial

Una estrategia comercial simple que utiliza el indicador estocástico rápido se puede ejecutar de la siguiente manera:

El indicador estocástico genera señales de compra y venta. Las señales se pueden utilizar para crear una estrategia larga o corta dedicada, así como una estrategia largo-corto. En nuestra estrategia, la señal de compra se genera cuando el% K cae por debajo de 20, y se activa una señal de venta cuando el% K sube por encima de 80.

La estrategia es una estrategia larga-corta. Cuando se activa la señal de compra, la estrategia es larga el índice S&P 500 IndexS &P 500 Index The Standard and Poor's 500 Index, abreviado como índice S&P 500, es un índice que comprende las acciones de 500 empresas que cotizan en bolsa en el con una ponderación del 100%. Por otra parte, cuando se genera una señal de venta, la estrategia es corta en el índice S&P 500 con una ponderación negativa del 50%.

El resultado de seguir la estrategia anterior se resume a continuación:

El rendimiento total de la estrategia durante el período de backtest es -15%, en comparación con una simple compra y retención del índice S&P 500 durante el mismo período, que habría devuelto cerca del 50%. Es una estrategia poco rentable a largo plazo, pero el gráfico revela algo interesante. La parte corta de la estrategia es efectiva para ganar dinero durante una reducción. Además, está respaldado por el hecho de que el indicador genera más señales de venta que señales. (Consulte la Figura 4 a continuación).

Indicador rápido frente a lento

El indicador estocástico rápido es mucho más volátil que el indicador lento. Genera muchas más señales de compra y venta que el indicador lento. Si se sigue ingenuamente, la irregularidad del indicador rápido puede conducir a un aumento de los costos de transacción Costos de transacción Los costos de transacción son costos incurridos que no se acumulan para ningún participante de la transacción. Son costos hundidos que resultan del comercio económico en un mercado. En economía, la teoría de los costos de transacción se basa en el supuesto de que las personas están influenciadas por el interés propio competitivo. debido a las muchas señales comerciales. Las señales generadas pueden no ser tan fuertes, y puede haber pérdidas debido a una decisión incorrecta.

El indicador rápido también es más propenso a quedarse atascado en los extremos de 0 y 100 durante períodos de tiempo más largos que el indicador lento. Por eso, el indicador estocástico lento se desarrolló para superar la alta volatilidad del indicador rápido.

Recursos adicionales

Para seguir aprendiendo y avanzar en su carrera, los siguientes recursos serán útiles:

• Análisis técnico avanzado Análisis técnico avanzado El análisis técnico avanzado generalmente implica el uso de múltiples indicadores técnicos o un sistema bastante sofisticado (es decir, complejo) indicador. "Sofisticado"
• Momentum Investing Momentum Investing es una estrategia de inversión destinada a comprar valores que han estado mostrando una tendencia de precio al alza o valores de venta corta que
• Indicador técnico Indicador técnico Un indicador técnico es un patrón matemático derivado de datos históricos utilizados por comerciantes técnicos o inversores para predecir el precio futuro.
• Volatilidad Volatilidad La volatilidad es una medida de la tasa de fluctuaciones en el precio de un valor a lo largo del tiempo. Indica el nivel de riesgo asociado con los cambios de precio de un valor. Los inversores y comerciantes calculan la volatilidad de un valor para evaluar las variaciones pasadas de los precios.