¿Qué es la media móvil exponencial doble (DEMA)?

Las medias móviles exponenciales dobles (DEMA) son una mejora sobre la media móvil exponencial (EMA) porque asignan más peso a los puntos de datos recientes. El retraso reducido da como resultado un promedio móvil más sensible, lo que ayuda a los operadores a corto plazo a detectar cambios de tendencia rápidamente.

Veamos los precios de Apple Inc. durante un período de nueve meses, de abril a noviembre de 2020. El gráfico utiliza velas, que se utilizan para reflejar el cambio en el precio de las acciones de Apple para cada período.

La línea amarilla es el promedio móvil simple Promedio móvil simple (SMA) El promedio móvil simple (SMA) se refiere al precio de cierre promedio de una acción durante un período específico. La razón por la que el promedio se llama "en movimiento" es que la línea de valores. La línea roja indica la media móvil exponencial (EMA), y el verde es la línea DEMA. Podemos observar que la DEMA es la más cercana a los puntos de precio y con las menores desviaciones.

Dado que la línea DEMA imita los precios de las acciones más fielmente, está, por lo tanto, más sensible a la volatilidad de las acciones. Los cambios en la volatilidad son buenos indicadores de un cambio de tendencia, y por lo tanto, operaciones bursátiles. Veamos las diferencias cuando se cambia el número de días para la DEMA:

La línea negra es la DEMA de 50 días, que está significativamente separado de los precios de las acciones en comparación con los nueve días de DEMA, que es la línea verde. Las medias móviles dependen del último punto de datos, y cuanto menor sea el número de días de promedios móviles, mayor será el efecto del último punto de datos.

Aquí se puede ver que cuanto menor sea el número de días utilizados para calcular la media móvil, cuanto mayor sea la volatilidad Volatilidad La volatilidad es una medida de la tasa de fluctuaciones en el precio de un valor a lo largo del tiempo. Indica el nivel de riesgo asociado con los cambios de precio de un valor. Los inversores y comerciantes calculan la volatilidad de un valor para evaluar las variaciones pasadas en los precios que serán de esa media móvil. Por eso, La DEMA de un número menor de días será más volátil e incorporará los cambios de precio con mayor precisión.

Cálculo de la media móvil exponencial doble (DEMA)

La media móvil exponencial doble (DEMA) es una combinación de medias móviles exponenciales suavizadas (EMA) y una EMA básica. La combinación reduce el retraso en la DEMA combinada. DEMA se puede representar como:

DEMA se llama así porque usa una EMA de la EMA y no porque usa 2 * EMA. Similar, hay otra medida popular conocida como triple EMA, que utiliza la EMA de la EMA de la EMA.

Aplicaciones de las medias móviles exponenciales dobles

La DEMA se usa de manera similar a las medias móviles simples o exponenciales. Se pueden utilizar en:

1. Análisis de tendencias

El análisis de tendencias se refiere al uso del movimiento de precios de activos históricos para predecir movimientos futuros. DEMA es un indicador de tendencia importante para el análisis técnico. La dirección de la DEMA es la dirección en la que se espera que se muevan los precios de los activos en el futuro. El aumento de DEMA significa un probable aumento del precio, mientras que la caída de DEMA significa una probable caída del precio de los activos.

Es probable que aumente el precio de un activo por encima de la DEMA, y es probable que baje el precio de abajo. Si la línea del precio del activo se mueve por encima de la DEMA, esto indica que la tendencia a la baja de los precios se revertirá. Similar, si la línea del precio del activo se mueve por debajo de la DEMA, Se espera que la subida de precios revierta la tendencia. y los precios caen. Los traders usan las señales para ir a largo o corto para obtener ganancias usando estrategias de negociación direccional Estrategias de negociación direccional Las estrategias de opciones direccionales son transacciones que apuestan por el movimiento hacia arriba o hacia abajo del mercado. Por ejemplo, si un inversor cree que el mercado está subiendo, .

2. Apoyo y resistencia

Otro uso importante de los promedios exponenciales, incluyendo DEMA, es mostrar niveles de soporte y resistencia para los precios de las acciones. Los niveles de resistencia indican dónde los precios de las acciones muestran poca inercia para subir, mientras que los niveles de apoyo indican dónde no es probable que los precios caigan por debajo.

El gráfico muestra una línea DEMA de 25 días para las acciones de AAPL durante un período de aproximadamente cuatro meses. La primera mitad muestra las velas debajo de la línea DEMA de color negro, que actúa como la resistencia. Una vez que el precio de las acciones se mueva por encima de la línea alrededor del 24 de marzo ^th , el precio no cae por debajo de la línea DEMA. La línea ahora actúa como soporte.

El cambio de soporte y resistencia donde los precios de las acciones se mueven por encima de la línea de resistencia se conoce como ruptura. La ruptura es un importante indicador de inversión de tendencia y los operadores lo utilizan regularmente.

Diferencia entre diferentes medias móviles

El promedio móvil simple es el promedio simple de los precios de los activos de los últimos n días. La media móvil exponencial aporta más peso a la observación más reciente. La DEMA otorga un peso aún mayor a las observaciones más recientes.

Para resumir, las medias móviles se utilizan como indicador técnico. Cuanto mayor sea el peso de la observación más reciente, cuanto mayor sea la media móvil susceptible a los cambios de precio. Por lo tanto, los comerciantes a corto plazo prefieren DEMA, mientras que los inversores a largo plazo prefieren las medias móviles simples.

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• Análisis técnico avanzado Análisis técnico avanzado El análisis técnico avanzado generalmente implica el uso de múltiples indicadores técnicos o un sistema bastante sofisticado (es decir, complejo) indicador. "Sofisticado"
• Línea horizontal Línea horizontal Una línea horizontal es una línea dibujada que toca el nivel de soporte o resistencia en un gráfico de precios en el análisis técnico.
• Media móvil adaptable de Kaufman (KAMA) Media móvil adaptable de Kaufman (KAMA) La media móvil adaptable de Kaufman (KAMA) fue desarrollada por el teórico financiero cuantitativo estadounidense, Perry J. Kaufman, en 1998. La técnica comenzó en 1972, pero Kaufman la presentó oficialmente al público a través de su libro, "Sistemas y métodos de negociación". A diferencia de otras medias móviles
• Línea de resistencia Línea de resistencia Una línea de resistencia, a veces también conocida como Speed ​​Line, ayuda a identificar las tendencias de las acciones y los niveles de soporte y resistencia. Las líneas de resistencia son herramientas de indicación técnica utilizadas por analistas de acciones e inversores para determinar la tendencia del precio de una acción específica.