¿Qué son los sistemas de comercio automatizados?

Los sistemas de negociación automatizados utilizan negociación algorítmica Negociación algorítmica Las estrategias de negociación algorítmica implican la toma de decisiones comerciales basadas en reglas preestablecidas que se programan en una computadora. para crear órdenes de compra y venta en el mercado de valores u otras bolsas. Un programa de computadora se puede personalizar para estrategias comerciales específicas. Realiza pedidos basados ​​en estas estrategias y pautas predeterminadas que se programan dentro de los algoritmos.

Los sistemas de negociación automatizados pueden tener en cuenta cualquier cosa, desde el análisis técnico Análisis técnico:una guía para principiantes El análisis técnico es una forma de valoración de inversiones que analiza los precios pasados ​​para predecir la acción futura del precio. Los analistas técnicos creen que las acciones colectivas de todos los participantes en el mercado reflejan con precisión toda la información relevante, y por lo tanto, asignar continuamente un valor justo de mercado a los valores. a cálculos matemáticos y estadísticos muy avanzados. Una vez que se completa el sistema automatizado, los inversores pueden adoptar un enfoque un poco más no intervencionista, ya que la computadora completará la mayor parte del trabajo.

Sin embargo, el sistema aún necesita ser monitoreado para asegurar que esté funcionando como debería. Suele resultar atractivo para los inversores porque elimina la emoción del trading, que con frecuencia puede afectar la estrategia comercial.

Resumen

• Los sistemas de negociación automatizados utilizan programas informáticos para seguir una estrategia de inversión para crear órdenes de compra y venta en los mercados de valores y otras bolsas.
• El algoritmo realizará las operaciones basándose en reglas predeterminadas a partir de indicadores técnicos o cálculos más avanzados.
• Aunque los sistemas automatizados todavía requieren supervisión, pueden crear órdenes de compra y venta de manera mucho más eficiente que sigan directamente cualquier estrategia de inversión con mucha más precisión que un ser humano.

Cómo trabajan ellos

Los sistemas de negociación automatizados utilizan transacciones algorítmicas basadas en reglas de entrada y salida determinadas por el inversor. Los sistemas automatizados pueden utilizar indicadores técnicos fundamentales para construir el conjunto de reglas. A menudo, Las plataformas de negociación tendrán "asistentes" con una variedad de indicadores técnicos disponibles para su uso en estrategias de negociación Estrategia de negociación Una estrategia de negociación es un plan fijo para comprar y vender valores diseñado para generar un rendimiento rentable de las inversiones. Debe que el inversor pueda elegir.

Los sistemas de comercio automatizados también pueden utilizar estrategias mucho más integrales que requieren una mayor comprensión de la plataforma específica que se utiliza y su lenguaje de programación. Para esta estrategia más compleja, el comerciante a menudo trabajará en estrecha colaboración con un programador para desarrollar el sistema en función de su estrategia comercial específica.

La construcción de un sistema personalizado lleva mucho más tiempo y tiene costos más altos; sin embargo, proporciona mucha más flexibilidad y, a menudo, producirá un rendimiento mucho mayor si se realiza correctamente. El algoritmo se puede probar con datos históricos del mercado para ver cómo se habría desempeñado antes y proporcionar una perspectiva de rendimiento más realista para el futuro.

Algunas predicciones sugieren que pronto el 90% de las transacciones se realizarán a través de sistemas automatizados. Incluso con la gran cantidad de operaciones que se realizan a través de plataformas automatizadas, todavía hay caídas en el sistema. La inteligencia artificial y la tecnología deben enfrentar cierto escrutinio para garantizar que eventos como el Flash Crash de 2010 no vuelvan a ocurrir.

2010 Flash Crash

Una caída repentina es el resultado de una rápida liquidación en el mercado de valores, subsecuentemente declinar el precio de las acciones Precio de las acciones El término precio de las acciones se refiere al precio actual por el que se negocia una acción en el mercado. Cada empresa que cotiza en bolsa, cuando sus acciones terminan solo unos minutos. Uno de los accidentes de flash más notables ocurrió el 6 de mayo, 2010. Los sistemas de comercio automatizados exacerbaron el colapso cuando vieron la caída del precio de las acciones y automáticamente comenzaron a vender volúmenes extremos para tratar de evadir pérdidas.

Con el aumento del comercio automatizado, se debe observar más de cerca los accidentes repentinos. La mayoría de los bloqueos son provocados por algoritmos informáticos en lugar de noticias reales del mercado o la empresa. A medida que baja el precio, cada vez se activan más indicadores dentro del algoritmo que da como resultado órdenes de venta, que puede convertirse en un efecto dominó, hundiendo el precio de las acciones.

Ventajas de los sistemas de negociación automatizados

Una de las principales ventajas de utilizar sistemas de negociación automatizados es la ausencia de emoción que se utiliza en el proceso de negociación. Eliminar las emociones del comercio ayuda al comerciante a no tomar decisiones irracionales y a mantenerse fiel a su estrategia comercial descrita en el algoritmo.

Los comerciantes tampoco se cuestionarán a sí mismos en sus operaciones y retrasarán sus órdenes de compra o venta. Hace cumplir la disciplina en todo momento, que es especialmente clave en tiempos de volatilidad. Esto se debe a que se sigue con precisión el plan comercial, y no habrá oportunidad de mantener una operación un poco más para intentar obtener más ganancias o vender temprano para evitar pérdidas.

Los sistemas de comercio automatizados también mejoran la velocidad a la que se pueden realizar los intercambios. Las computadoras pueden responder instantáneamente a los indicadores que satisfacen su algoritmo y permiten transacciones mucho más rápidas y más pedidos en menos tiempo y con más precisión.

La computadora también puede seguir varias estrategias al mismo tiempo, mucho más fácil de lo que podría hacerlo un ser humano. Esto permite al inversor que controla el sistema seguir una estrategia comercial más diversa.

Desventajas de los sistemas comerciales automatizados

El uso de sistemas de comercio automatizados también tiene sus inconvenientes. Al contrario de lo que mucha gente piensa al principio, los sistemas automatizados no son totalmente independientes. La supervisión sigue siendo necesaria para garantizar que la automatización se esté ejecutando correctamente y que no se produzcan fallos inesperados.

Algunos ejemplos incluyen fallas mecánicas, como fallas de software o interrupciones de la conectividad. Adicionalmente, El rendimiento de un algoritmo con los datos históricos del mercado puede ser completamente diferente de cómo funcionará en el futuro. Puede llevar a proyecciones demasiado optimistas y, por lo tanto, grandes pérdidas o bajo rendimiento.

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• Algoritmos Algoritmos (Algos) Los algoritmos (Algos) son un conjunto de instrucciones que se introducen para realizar una tarea. Automatizan el comercio para generar ganancias con una frecuencia imposible para un comerciante humano.
• Análisis de existencias Análisis de existencias El análisis de existencias se refiere al método que utiliza un inversor o comerciante para evaluar e investigar un instrumento comercial en particular. inversión
• Indicador técnico Indicador técnico Un indicador técnico es un patrón matemático derivado de datos históricos utilizados por comerciantes técnicos o inversores para predecir el precio futuro.
• Volatilidad Volatilidad La volatilidad es una medida de la tasa de fluctuaciones en el precio de un valor a lo largo del tiempo. Indica el nivel de riesgo asociado con los cambios de precio de un valor. Los inversores y comerciantes calculan la volatilidad de un valor para evaluar las variaciones pasadas de los precios.